| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| 第一节 研究背景与国内现状 | 第7-8页 |
| 第二节 选题意义 | 第8-9页 |
| 第三节 本文的主要内容和结构 | 第9-10页 |
| 第四节 本文的创新与不足 | 第10-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-16页 |
| 第一节 期货期权定价 | 第12-13页 |
| 第二节 动态对冲 | 第13-16页 |
| 第三章 期货期权的定价与动态对冲原理 | 第16-24页 |
| 第一节 期货期权定价理论 | 第16-17页 |
| 第二节 敏感性指标Delta | 第17-19页 |
| 第三节 动态对冲的思想 | 第19-21页 |
| 第四节 动态对冲策略 | 第21-24页 |
| 第四章 动态对冲分析 | 第24-47页 |
| 第一节 背景与意义 | 第24-26页 |
| 第二节 玉米期货期权定价 | 第26-32页 |
| 第三节 期权空头的对冲策略 | 第32-39页 |
| 第四节 期权多头的对冲策略 | 第39-42页 |
| 第五节 交易费用的敏感性分析 | 第42-43页 |
| 第六节 进一步分析 | 第43-47页 |
| 第五章 结论与展望 | 第47-49页 |
| 第一节 对冲策略总结 | 第47页 |
| 第二节 期权市场展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 附录 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |