| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 第1章 引言 | 第12-16页 |
| ·概述 | 第12-14页 |
| ·本文的创新 | 第14-15页 |
| ·本文的结构 | 第15-16页 |
| 第2章 文献综述 | 第16-44页 |
| ·关于信用风险的度量指标 | 第16-18页 |
| ·关于信用评级的研究 | 第18-28页 |
| ·信用评级的有效性研究 | 第18-23页 |
| ·信用评级的影响因素研究 | 第23-24页 |
| ·信用级别的一致性研究 | 第24-28页 |
| ·关于信用利差的研究 | 第28-35页 |
| ·结构模型方向的研究 | 第28-30页 |
| ·简化模型方向的研究 | 第30-31页 |
| ·信用利差影响因素的研究结论分析 | 第31-35页 |
| ·宏观因素等对信用利差影响的研究 | 第35-44页 |
| ·经济增长因素对信用利差的影响研究 | 第35-38页 |
| ·通货膨胀因素对信用利差的影响研究 | 第38-39页 |
| ·无风险利率对信用利差的影响研究现状 | 第39-40页 |
| ·股票市场对债券信用利差的影响研究 | 第40-42页 |
| ·其他因素对信用利差的影响研究 | 第42-44页 |
| 第3章 中国债券市场发展及信用风险的演变历程 | 第44-67页 |
| ·中国债券市场发展历史及市场监管现状 | 第44-55页 |
| ·中国债券市场的发展历史 | 第44-45页 |
| ·债券存量情况分析 | 第45-48页 |
| ·中国债券市场的微观结构分析 | 第48-52页 |
| ·中国债券市场的监管现状 | 第52-55页 |
| ·中国债券市场信用风险的演变历程 | 第55-67页 |
| ·信用风险产生的原因分析 | 第55-59页 |
| ·中国债券市场信用风险的表现形式 | 第59-63页 |
| ·信用风险事件对中国债券市场的影响及其展望 | 第63-67页 |
| 第4章 信用风险、信用评级与信用利差的关系 | 第67-84页 |
| ·信用风险的度量方法 | 第67-75页 |
| ·传统的信用风险度量方法 | 第67页 |
| ·评级机构的信用风险度量方法 | 第67-69页 |
| ·单变量研究方法 | 第69-70页 |
| ·多元统计模型判别方法 | 第70-72页 |
| ·KMV 模型 | 第72-74页 |
| ·CreditMetrics 模型 | 第74-75页 |
| ·信用评级业务概述及信用评级的作用 | 第75-79页 |
| ·国外信用评级行业概要 | 第75页 |
| ·中国信用评级行业概要 | 第75-76页 |
| ·信用评级的作用分析 | 第76-79页 |
| ·信用风险、信用评级与信用利差的关系 | 第79-84页 |
| ·信用评级是信用风险的体现 | 第79-80页 |
| ·信用评级对信用风险的反作用 | 第80-81页 |
| ·信用评级与信用利差、债券定价的关系 | 第81-83页 |
| ·信用风险、信用评级与信用利差的关系小结 | 第83-84页 |
| 第5章 债券市场信用风险的调查问卷分析 | 第84-92页 |
| ·调查问卷的统计背景和样本说明 | 第84-85页 |
| ·调查问卷的设计 | 第85-87页 |
| ·调查问卷的统计数据分析 | 第87-91页 |
| ·调查问卷的统计结果 | 第91-92页 |
| 第6章 信用风险对信用利差影响的实证分析 | 第92-122页 |
| ·信用利差量化研究的主要方法及对比 | 第92-102页 |
| ·结构模型分析方法 | 第92-95页 |
| ·简化模型分析方法 | 第95-100页 |
| ·回归分析方法 | 第100-102页 |
| ·公司债券的样本说明 | 第102-103页 |
| ·样本选取 | 第102-103页 |
| ·公司债券收益率以及债券信用利差计算说明 | 第103-104页 |
| ·债券收益率数据选取说明 | 第103页 |
| ·基础利率的取值说明 | 第103-104页 |
| ·债券信用利差计算说明 | 第104页 |
| ·计量软件说明 | 第104页 |
| ·控制变量说明 | 第104-105页 |
| ·银行间市场 7 天质押式回购利率（R007） | 第104页 |
| ·居民消费价格指数（CPI）、工业增加值当月同比（IP）、中长期贷款利率 | 第104-105页 |
| ·股指收益率 | 第105页 |
| ·债券换手率 | 第105页 |
| ·信用风险事件说明 | 第105-106页 |
| ·信用风险事件的定义 | 第105页 |
| ·信用风险事件的数量和分布情况 | 第105-106页 |
| ·信用风险对信用利差的影响分析 | 第106-114页 |
| ·回归方程说明 | 第106页 |
| ·信用风险对交易所市场公司债券信用利差变动的影响分析 | 第106-107页 |
| ·T 统计检验 | 第107页 |
| ·公司债券信用风险对信用利差影响分析 | 第107-113页 |
| ·公司债券实证分析小结 | 第113-114页 |
| ·信用风险对信用利差波动性影响检验 | 第114-118页 |
| ·信用风险对银行间市场债券信用利差影响分析（以中期票据为例） | 第118-122页 |
| ·样本选取 | 第118-119页 |
| ·债券收益率及基础利率数据选取说明 | 第119页 |
| ·债券信用利差计算说明 | 第119页 |
| ·控制变量及回归方程说明 | 第119-120页 |
| ·信用风险事件与计量软件说明 | 第120页 |
| ·信用风险对中期票据调整后的信用利差的影响分析 | 第120-122页 |
| 第7章 结论与政策建议 | 第122-124页 |
| 参考文献 | 第124-136页 |
| 致谢 | 第136-137页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第137页 |
