| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 1. 引言 | 第11-17页 |
| ·选题的背景和意义 | 第11-12页 |
| ·选题背景 | 第11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-15页 |
| ·国外相关研究 | 第12-13页 |
| ·国内相关研究 | 第13-14页 |
| ·文献述评 | 第14-15页 |
| ·研究思路及方法 | 第15-16页 |
| ·研究思路 | 第15页 |
| ·研究方法 | 第15-16页 |
| ·本文的创新和不足 | 第16-17页 |
| ·本文的创新 | 第16页 |
| ·本文的不足 | 第16-17页 |
| 2. QFⅡ在我国证券市场的投资现状 | 第17-22页 |
| ·QFⅡ的含义及作用 | 第17-18页 |
| ·QFⅡ在我国的制度安排 | 第18-19页 |
| ·QFⅡ的投资管理 | 第19-22页 |
| ·QFⅡ的运作安排 | 第19-20页 |
| ·QFⅡ的资金管理 | 第20-22页 |
| 3. QFⅡ持股对我国股票价格收益率波动的影响途径 | 第22-26页 |
| ·QFⅡ的“羊群效应” | 第22-23页 |
| ·QFⅡ的投资行业效应 | 第23-24页 |
| ·QFⅡ带来的投资者理念改善效应 | 第24-26页 |
| 4. 实证研究 | 第26-48页 |
| ·变量设定与样本选取 | 第26-27页 |
| ·研究假设 | 第27-29页 |
| ·QFⅡ持股对股票价格波动率影响效应的双重性 | 第27-28页 |
| ·QFⅡ对股票价格波动率影响的分时段差异 | 第28-29页 |
| ·QFⅡ对股票价格波动率影响的季度差异 | 第29页 |
| ·样本描述性统计分析 | 第29-33页 |
| ·总体样本的描述性统计 | 第29-30页 |
| ·分行业样本的描述性统计 | 第30-31页 |
| ·分季度样本的描述性统计 | 第31-33页 |
| ·实证检验 | 第33-47页 |
| ·模型构建 | 第33-34页 |
| ·多元回归分析 | 第34-41页 |
| ·稳健性检验 | 第41-47页 |
| ·实证结果总结 | 第47-48页 |
| 5. 研究结论与政策建议 | 第48-51页 |
| ·研究结论 | 第48-49页 |
| ·政策建议 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54页 |