| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-18页 |
| ·选题背景、目的和意义 | 第8-10页 |
| ·选题背景 | 第8-10页 |
| ·选题目的和意义 | 第10页 |
| ·国内外文献综述 | 第10-16页 |
| ·国外研究现状 | 第10-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-16页 |
| ·研究现状评价 | 第16页 |
| ·研究内容和方法 | 第16-18页 |
| ·研究内容 | 第16-17页 |
| ·研究方法 | 第17-18页 |
| 第二章 中国低碳指数的发展现状及其收益率波动性分析 | 第18-29页 |
| ·中国低碳指数产生的背景和意义 | 第18-19页 |
| ·中国低碳指数产生的背景 | 第18-19页 |
| ·构建中国低碳指数的目标和意义 | 第19页 |
| ·中国低碳指数编制规则 | 第19-21页 |
| ·样本股选取方法和调整 | 第20页 |
| ·指数的计算和修正 | 第20-21页 |
| ·中国低碳指数的发展现状 | 第21-24页 |
| ·中国低碳指数收益率的界定 | 第24-25页 |
| ·中国低碳指数收益率波动性分析 | 第25-29页 |
| ·中国低碳指数收益率波动性的影响机理分析 | 第25-26页 |
| ·中国低碳指数收益率波动性的一般分析 | 第26-29页 |
| 第三章 中国低碳指数收益率波动性实证分析 | 第29-41页 |
| ·模型介绍和选择 | 第29-31页 |
| ·GARCH模型 | 第29-30页 |
| ·非对称GARCH模型 | 第30-31页 |
| ·数据描述性统计和相关检验 | 第31-34页 |
| ·样本数据选择 | 第31页 |
| ·ARCH效应检验 | 第31-32页 |
| ·数据的基本统计特征 | 第32-33页 |
| ·平稳性检验 | 第33页 |
| ·相关性检验 | 第33-34页 |
| ·实证结果和分析 | 第34-40页 |
| ·GARCH(1,1)模型结果和分析 | 第35-36页 |
| ·GARCH-M模型结果和分析 | 第36-37页 |
| ·TARCH(1,1,1)模型结果和分析 | 第37-38页 |
| ·EGARCH(1,1,1)模型结果和分析 | 第38-39页 |
| ·信息影响曲线 | 第39-40页 |
| ·结论 | 第40-41页 |
| 第四章 中国低碳指数收益率波动的政策效应实证分析 | 第41-58页 |
| ·数据来源和样本选择 | 第41页 |
| ·重大政策事件的鉴别、选取和分析 | 第41-46页 |
| ·波动点鉴别方法 | 第42-43页 |
| ·重大政策事件的选取与分析 | 第43-46页 |
| ·事件研究方法 | 第46-48页 |
| ·确定事件日及窗口期 | 第46页 |
| ·计算收益率 | 第46-47页 |
| ·估计正常收益率 | 第47页 |
| ·计算异常收益率 | 第47-48页 |
| ·检验统计量 | 第48页 |
| ·实证分析 | 第48-56页 |
| ·总体性分析 | 第48-52页 |
| ·事件窗口内各事件CAR分析 | 第52-56页 |
| ·实证检验 | 第56-57页 |
| ·结论 | 第57-58页 |
| 第五章 结论和建议 | 第58-63页 |
| ·结论 | 第58-59页 |
| ·政策建议 | 第59-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 附录1 | 第66-68页 |
| 附录2 | 第68-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第71页 |