| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 第1章 绪论 | 第6-11页 |
| ·选题的背景和意义 | 第6-8页 |
| ·选题背景 | 第6-8页 |
| ·选题意义 | 第8页 |
| ·研究思路和论文框架 | 第8-9页 |
| ·创新之处和不足之处 | 第9-11页 |
| ·创新之处 | 第9页 |
| ·不足之处 | 第9-11页 |
| 第2章 文献综述 | 第11-18页 |
| ·国外研究综述 | 第11-15页 |
| ·冲击成本的度量 | 第11-12页 |
| ·冲击成本影响因素研究 | 第12-13页 |
| ·期货市场套利定价研究 | 第13-15页 |
| ·国内研究现状综述 | 第15-18页 |
| ·冲击成本的度量和影响因素方面研究 | 第15-16页 |
| ·期货的无套利定价研究 | 第16-18页 |
| 第3章 相关理论概述 | 第18-28页 |
| ·沪深300股指期货概述 | 第18页 |
| ·ETF基金概述 | 第18-19页 |
| ·沪深300股指期货交易成本概述 | 第19-21页 |
| ·冲击成本概述 | 第21-28页 |
| ·冲击成本的度量 | 第21-23页 |
| ·期货市场各冲击成本影响因素模型 | 第23页 |
| ·沪深300股指期货定价模型 | 第23-28页 |
| 第4章 沪深300股指期货冲击成本实证研究 | 第28-35页 |
| ·数据说明 | 第28页 |
| ·选取样本数据 | 第28页 |
| ·数据筛选 | 第28页 |
| ·对冲击成本大小的实证检验 | 第28-31页 |
| ·对总样本的基本统计结果 | 第28-30页 |
| ·大额交易下各冲击成本的实证研究 | 第30-31页 |
| ·沪深300股指期货大额交易冲击成本影响因素实证检验 | 第31-34页 |
| ·结论 | 第34-35页 |
| 第5章 考虑冲击成本的沪深300股指期货无套利定价实证检验 | 第35-44页 |
| ·数据选择 | 第35页 |
| ·ETF组合的确定以及优化 | 第35-36页 |
| ·沪深300股指期货与现货组合之间的关系研究 | 第36-38页 |
| ·基本统计检验 | 第36-37页 |
| ·协整检验的相关分析 | 第37-38页 |
| ·沪深300股指期货和现货组合的套利实证分析 | 第38-42页 |
| ·参数确定 | 第38-39页 |
| ·沪深300股指期货和现货组合的套利测算 | 第39-42页 |
| ·结论 | 第42-44页 |
| 第6章 结论与展望 | 第44-46页 |
| ·主要研究结论 | 第44-45页 |
| ·投资操作建议 | 第45页 |
| ·展望 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |