基于模糊熵的贷款组合决策模型
| 目录 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-20页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-16页 |
| ·研究内容 | 第16页 |
| ·研究意义 | 第16-18页 |
| ·主要创新点 | 第18页 |
| ·文章总体结构 | 第18-20页 |
| 第2章 可信性理论概述 | 第20-32页 |
| ·可信性测度 | 第21-23页 |
| ·模糊变量 | 第23-25页 |
| ·隶属函数 | 第25-26页 |
| ·可信性分布 | 第26-28页 |
| ·独立性 | 第28-29页 |
| ·期望值 | 第29-30页 |
| ·模糊模拟 | 第30-32页 |
| 第3章 熵的相关理论与概述 | 第32-42页 |
| ·信息熵 | 第32-35页 |
| ·熵在不同领域中的应用 | 第32-33页 |
| ·信息熵的定义 | 第33-34页 |
| ·信息熵的性质 | 第34-35页 |
| ·模糊熵 | 第35-37页 |
| ·离散型模糊变量的熵 | 第35-36页 |
| ·连续型模糊变量的熵 | 第36-37页 |
| ·最大模糊熵原理 | 第37页 |
| ·模糊熵的风险度量 | 第37-42页 |
| ·熵与方差 | 第37-40页 |
| ·模糊熵与风险度量 | 第40-42页 |
| 第4章 基于模糊熵的投资组合模型 | 第42-48页 |
| ·变量假设 | 第42页 |
| ·建立模型 | 第42-45页 |
| ·预期收益 | 第42页 |
| ·组合风险满意度 | 第42-43页 |
| ·风险分散满意度 | 第43页 |
| ·建立基于模糊熵的贷款投资组合模型 | 第43-45页 |
| ·模型求解 | 第45-48页 |
| 第5章 基于模糊熵的贷款组合决策模型算例研究 | 第48-55页 |
| ·模糊模拟 | 第48-51页 |
| ·实验环境 | 第48页 |
| ·实验算例 | 第48-51页 |
| ·混合智能算法 | 第51-55页 |
| 第六章 总结与展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 攻读硕士学位期间公开发表的论文 | 第65页 |
