| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 第一章 导论 | 第12-24页 |
| 第一节 研究背景和意义 | 第12-19页 |
| ·选题背景 | 第13-16页 |
| ·选题意义 | 第16-19页 |
| 第二节 结构安排 | 第19-22页 |
| 第三节 研究方法 | 第22页 |
| 第四节 创新点和不足 | 第22-24页 |
| ·本文的创新之处主要体现在以下几方面 | 第22-23页 |
| ·本文的不足之处 | 第23-24页 |
| 第二章 研究现状与文献综述 | 第24-49页 |
| 第一节 投资组合管理理论 | 第25-30页 |
| ·国外的相关研究成果 | 第25-29页 |
| ·国内的相关研究成果 | 第29-30页 |
| 第二节 风险管理理论 | 第30-34页 |
| ·国外的相关研究成果 | 第30-33页 |
| ·国内的相关研究成果 | 第33-34页 |
| 第三节 相关概念综述 | 第34-49页 |
| ·商业保险资金含义 | 第34-36页 |
| ·商业保险资金来源 | 第36-38页 |
| ·商业保险资金的性质 | 第38页 |
| ·商业保险资金运用的原则 | 第38-41页 |
| ·商业保险资金的投资渠道及其风险分析 | 第41-49页 |
| 第三章 保险资金运用投资优化的问题分析与实证研究 | 第49-93页 |
| 第一节 保险资金投资运用的国外经验与启示 | 第49-58页 |
| ·美国保险资金投资运用的经验借鉴 | 第49-52页 |
| ·英国保险资金投资运用的经验借鉴 | 第52-55页 |
| ·日本保险资金投资运用的经验借鉴 | 第55-58页 |
| 第二节 中国保险资金运用现状分析 | 第58-66页 |
| ·中国保险资金运用历史回顾 | 第59-62页 |
| ·中国保险资金运用现状分析 | 第62-66页 |
| 第三节 中国保险资金运用存在的问题 | 第66-72页 |
| 第四节 保险资金运用投资优化的实证研究——以台湾为例 | 第72-93页 |
| ·研究背景与动机 | 第73页 |
| ·台湾对保险资金运用投资的规定 | 第73-75页 |
| ·台湾保险资金运用投资的状况 | 第75-76页 |
| ·保险法规对保险资金投资运用的影响 | 第76-78页 |
| ·模型及数据 | 第78-90页 |
| ·实证结果分析 | 第90-93页 |
| 第四章 保险资金运用投资优化的决定因素及其影响 | 第93-106页 |
| 第一节 资产流动性与投资优化 | 第93-98页 |
| ·流动性风险的意义 | 第94-96页 |
| ·流动性风险下的投资优化策略 | 第96-98页 |
| 第二节 利率风险与投资优化 | 第98-101页 |
| ·低利率环境下保险公司资产配置 | 第98-100页 |
| ·低利率环境下投资优化措施 | 第100-101页 |
| 第三节 系统性风险与投资优化 | 第101-106页 |
| ·系统性风险及影响因素 | 第101-103页 |
| ·系统性风险下的投资优化策略 | 第103-106页 |
| 第五章 保险资金运用的风险测算与防范 | 第106-134页 |
| 第一节 保险资金运用风险的测算 | 第106-114页 |
| ·风险管理理论 | 第106-108页 |
| ·VaR方法的介绍 | 第108-111页 |
| ·VaR在保险资金投资运用中的功能 | 第111-112页 |
| ·VaR模型在风险管理中的运用前景分析 | 第112-113页 |
| ·VaR方法的局限性 | 第113-114页 |
| 第二节 保险资金运用风险传导机制研究 | 第114-119页 |
| ·保险资金运用风险表现及内生机理 | 第115-118页 |
| ·风险传导机制研究 | 第118-119页 |
| 第三节 实证研究 | 第119-129页 |
| ·单项资产的VaR | 第120-123页 |
| ·投资组合的VaR | 第123-125页 |
| ·VaR工具的测算 | 第125-129页 |
| 第四节 投资风险防范与治理 | 第129-134页 |
| 第六章 提升投资优化水平与防控投资风险的建议 | 第134-143页 |
| ·深刻理解保险资金运用的内在规律 | 第134-135页 |
| ·高度重视资产负债匹配管理工作 | 第135-137页 |
| ·积极推动保险资金运用不断创新 | 第137-138页 |
| ·建立健全保险资金运用组织和内控制度 | 第138-140页 |
| ·坚持同步推进市场化改革与强化管控 | 第140-141页 |
| ·明确资金运用方式和范围,提高资金运用能力 | 第141-143页 |
| 参考文献 | 第143-149页 |
| 致谢 | 第149-150页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第150-151页 |