| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-7页 |
| 第一章 导论 | 第7-12页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·境内外文献综述 | 第8-11页 |
| ·境外主要研究成果 | 第8-10页 |
| ·境内主要研究成果 | 第10-11页 |
| ·境内外研究成果概述 | 第11页 |
| ·研究意义与框架 | 第11-12页 |
| 第二章 股指期货概述 | 第12-22页 |
| ·股指期货的概念和发展 | 第12-14页 |
| ·股指期货的概念及产生和发展 | 第12-13页 |
| ·股指期货的功能 | 第13-14页 |
| ·国内股指期货简介 | 第14-17页 |
| ·沪深300股指期货的交易规则 | 第14-15页 |
| ·沪深300股指期货与国外股指期货合约对比 | 第15-17页 |
| ·沪深300股指期货运行概况 | 第17-22页 |
| 第三章 套期保值理论及策略 | 第22-29页 |
| ·套期保值理论概述 | 第22-24页 |
| ·套期保值的概念 | 第22页 |
| ·套期保值的原理 | 第22-23页 |
| ·经典套期保值理论 | 第23-24页 |
| ·套期保值的方式 | 第24页 |
| ·套期保值过程中的风险描述 | 第24-27页 |
| ·套期保值策略与步骤 | 第27-29页 |
| 第四章 套期保值模型概述 | 第29-34页 |
| ·静态模型 | 第29-31页 |
| ·最小方差模型 | 第30页 |
| ·向量自回归模型 | 第30-31页 |
| ·套期保值绩效度量模型 | 第31页 |
| ·动态模型 | 第31-34页 |
| ·广义自回归条件异方差模型 | 第31-32页 |
| ·二元广义自回归条件异方差(B-GARCH)模型 | 第32-33页 |
| ·卡尔曼滤波(Kalman filter) | 第33-34页 |
| 第五章 股指期货套期保值比率实证分析 | 第34-50页 |
| ·数据来源及统计分析 | 第34-38页 |
| ·数据的选取及原因 | 第34-35页 |
| ·相关数据的统计分析 | 第35-38页 |
| ·沪深300股指期货套期保值比率实证分析 | 第38-42页 |
| ·OLS模型对套期保值比率的实证分析 | 第38页 |
| ·B-VAR模型对套期保值比率的实证分析 | 第38-40页 |
| ·GARCH模型对套期保值比率的实证分析 | 第40-42页 |
| ·不同模型下套期保值效率的比较及结论 | 第42页 |
| ·不同周期下各模型的套期保值效率比较 | 第42-43页 |
| ·商品黄金期货与沪深300股指期货套期保值效率比较 | 第43-44页 |
| ·美国标准普尔股指期货与沪深300股指期货套期保值效率比较 | 第44-45页 |
| ·沪深300股指期货与现货指数的相互引导关系 | 第45-49页 |
| ·不同交易时段 | 第45-47页 |
| ·相同交易时段 | 第47-49页 |
| ·结论 | 第49页 |
| ·实证总结 | 第49-50页 |
| 第六章 总结 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 后记 | 第55-56页 |