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基于门限协整理论的贵金属市场套利研究

中文摘要第1-4页
Abstract第4-7页
第一章 绪论第7-17页
   ·课题背景第9-11页
   ·国内外研究现状第11-14页
   ·本文结构和创新第14-17页
第二章 时间序列分析概述第17-31页
   ·随机过程第18-20页
   ·自协方差和自相关函数第20-21页
   ·偏自相关函数第21-22页
   ·白噪声过程第22-23页
   ·均值、自协方差和自相关的估计第23-27页
     ·样本均值第23-24页
     ·样本自协方差函数第24-26页
     ·样本自相关函数第26-27页
     ·样本偏自相关函数第27页
   ·时间序列过程的移动平均和自回归表示第27-28页
   ·线性差分方程第28-31页
第三章 模型设定与参数估计第31-41页
   ·协整检验第31-34页
     ·回归方法第31-32页
     ·似然比检验第32-34页
   ·误差修正模型(ECM)第34-36页
   ·门限自回归模型第36-41页
     ·TAR模型的检验第37-38页
     ·构建TAR模型第38-41页
第四章 基于门限协整理论的贵金属套利第41-51页
   ·黄金、白银的协整检验第42-43页
   ·线性轩整模型估计第43-46页
   ·三体制门限协整第46-51页
第五章 结论第51-52页
致谢第52-53页
参考文献第53-56页
附录A 门限值估计EViews代码第56-60页
附录B 黄金、白银数据表第60-64页
 附录B1 Comex现货黄金日收盘价数据表第60-62页
 附录B2 Comex现货白银日收盘价数据表第62-64页
附录C 攻读学位期间作者的工作成果第64页

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