基于门限协整理论的贵金属市场套利研究
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-17页 |
| ·课题背景 | 第9-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-14页 |
| ·本文结构和创新 | 第14-17页 |
| 第二章 时间序列分析概述 | 第17-31页 |
| ·随机过程 | 第18-20页 |
| ·自协方差和自相关函数 | 第20-21页 |
| ·偏自相关函数 | 第21-22页 |
| ·白噪声过程 | 第22-23页 |
| ·均值、自协方差和自相关的估计 | 第23-27页 |
| ·样本均值 | 第23-24页 |
| ·样本自协方差函数 | 第24-26页 |
| ·样本自相关函数 | 第26-27页 |
| ·样本偏自相关函数 | 第27页 |
| ·时间序列过程的移动平均和自回归表示 | 第27-28页 |
| ·线性差分方程 | 第28-31页 |
| 第三章 模型设定与参数估计 | 第31-41页 |
| ·协整检验 | 第31-34页 |
| ·回归方法 | 第31-32页 |
| ·似然比检验 | 第32-34页 |
| ·误差修正模型(ECM) | 第34-36页 |
| ·门限自回归模型 | 第36-41页 |
| ·TAR模型的检验 | 第37-38页 |
| ·构建TAR模型 | 第38-41页 |
| 第四章 基于门限协整理论的贵金属套利 | 第41-51页 |
| ·黄金、白银的协整检验 | 第42-43页 |
| ·线性轩整模型估计 | 第43-46页 |
| ·三体制门限协整 | 第46-51页 |
| 第五章 结论 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 附录A 门限值估计EViews代码 | 第56-60页 |
| 附录B 黄金、白银数据表 | 第60-64页 |
| 附录B1 Comex现货黄金日收盘价数据表 | 第60-62页 |
| 附录B2 Comex现货白银日收盘价数据表 | 第62-64页 |
| 附录C 攻读学位期间作者的工作成果 | 第64页 |
