基于门限协整理论的贵金属市场套利研究
中文摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-7页 |
第一章 绪论 | 第7-17页 |
·课题背景 | 第9-11页 |
·国内外研究现状 | 第11-14页 |
·本文结构和创新 | 第14-17页 |
第二章 时间序列分析概述 | 第17-31页 |
·随机过程 | 第18-20页 |
·自协方差和自相关函数 | 第20-21页 |
·偏自相关函数 | 第21-22页 |
·白噪声过程 | 第22-23页 |
·均值、自协方差和自相关的估计 | 第23-27页 |
·样本均值 | 第23-24页 |
·样本自协方差函数 | 第24-26页 |
·样本自相关函数 | 第26-27页 |
·样本偏自相关函数 | 第27页 |
·时间序列过程的移动平均和自回归表示 | 第27-28页 |
·线性差分方程 | 第28-31页 |
第三章 模型设定与参数估计 | 第31-41页 |
·协整检验 | 第31-34页 |
·回归方法 | 第31-32页 |
·似然比检验 | 第32-34页 |
·误差修正模型(ECM) | 第34-36页 |
·门限自回归模型 | 第36-41页 |
·TAR模型的检验 | 第37-38页 |
·构建TAR模型 | 第38-41页 |
第四章 基于门限协整理论的贵金属套利 | 第41-51页 |
·黄金、白银的协整检验 | 第42-43页 |
·线性轩整模型估计 | 第43-46页 |
·三体制门限协整 | 第46-51页 |
第五章 结论 | 第51-52页 |
致谢 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-56页 |
附录A 门限值估计EViews代码 | 第56-60页 |
附录B 黄金、白银数据表 | 第60-64页 |
附录B1 Comex现货黄金日收盘价数据表 | 第60-62页 |
附录B2 Comex现货白银日收盘价数据表 | 第62-64页 |
附录C 攻读学位期间作者的工作成果 | 第64页 |