利率市场化背景下利率风险的测度研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 1 引言 | 第9-14页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究背景 | 第10-13页 |
| ·研究方法 | 第13页 |
| ·论文的基本结构 | 第13-14页 |
| ·论文的创新点与待解决的问题 | 第14页 |
| 2 利率市场化是我国经济发展的客观必然 | 第14-22页 |
| ·利率市场化的概念和主要特征 | 第14-16页 |
| ·利率市场化是我国金融改革的重要环节 | 第16-17页 |
| ·我国利率市场化进程回顾 | 第17-18页 |
| ·利率市场化对商业银行的影响 | 第18-22页 |
| ·对商业银行外部环境的影响 | 第18-20页 |
| ·对商业银行内部经营管理的影响 | 第20-22页 |
| 3 商业银行的利率风险分析 | 第22-28页 |
| ·商业银行利率风险的界定 | 第22-23页 |
| ·商业银行利率风险形成的原因 | 第23-25页 |
| ·利率风险形成的外部原因 | 第23-24页 |
| ·利率风险形成的内部原因 | 第24-25页 |
| ·商业银行利率风险的表现形式 | 第25-26页 |
| ·我国商业银行面临的利率风险分析 | 第26-28页 |
| 4 商业银行利率风险的测度方法 | 第28-38页 |
| ·商业银行利率风险测度方法的历史沿革 | 第28-31页 |
| ·早期的指标法 | 第28-29页 |
| ·70年代末的模拟分析法 | 第29-30页 |
| ·动态分析法的发展 | 第30-31页 |
| ·现代商业银行利率风险测度方法 | 第31-36页 |
| ·敏感性缺口法 | 第31-32页 |
| ·久期法 | 第32-35页 |
| ·模拟法 | 第35-36页 |
| ·压力测试法 | 第36页 |
| ·利率风险测度方法的比较分析 | 第36-38页 |
| 5 利率风险测度方法在我国的应用研究 | 第38-46页 |
| ·利率敏感性缺口的应用 | 第38-42页 |
| ·利率敏感性缺口的应用分析 | 第38-41页 |
| ·利率敏感性比率的应用分析 | 第41-42页 |
| ·基于模拟数据的久期应用分析 | 第42-45页 |
| ·应用分析总结 | 第45-46页 |
| 6 我国商业银行利率风险测度方法的选择 | 第46-49页 |
| ·我国商业银行利率风险测度现状 | 第46-47页 |
| ·我国商业银行利率风险测度方法的有效选择 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 作者简介 | 第53页 |
