| 内容摘要 | 第1-10页 |
| Abstract | 第10-14页 |
| 目录 | 第14-17页 |
| 1. 导论 | 第17-26页 |
| ·选题背景 | 第17-18页 |
| ·研究意义 | 第18-19页 |
| ·研究目的 | 第19-20页 |
| ·论文结构 | 第20-22页 |
| ·研究思路 | 第22-26页 |
| 2. 文献综述 | 第26-51页 |
| ·融资融券交易的文献综述 | 第26-28页 |
| ·套期保值的文献综述 | 第28-34页 |
| ·期现套利的文献综述 | 第34-39页 |
| ·价格发现的文献综述 | 第39-47页 |
| ·证券市场时变性的文献综述 | 第47-51页 |
| 3. 股指期货市场功能时变性的理论分析 | 第51-61页 |
| ·股指期货 | 第51-52页 |
| ·股指期货的市场功能 | 第52-55页 |
| ·融资融券交易 | 第55-57页 |
| ·融资融券交易下股指期货市场功能时变性的理论分析 | 第57-60页 |
| ·本章小结 | 第60-61页 |
| 4. 融资融券交易下股指期货套期保值功能的时变性 | 第61-80页 |
| ·理论分析 | 第61-62页 |
| ·研究方法 | 第62页 |
| ·股指期货的静态套期保值模型 | 第62-64页 |
| ·静态套期保值模型之一：OLS模型 | 第62-63页 |
| ·静态套期保值模型之二：VAR模型 | 第63页 |
| ·静态套期保值模型之三：VECM模型 | 第63-64页 |
| ·股指期货的动态套期保值模型 | 第64-67页 |
| ·动态套期保值模型之一：BGARCH模型 | 第64-65页 |
| ·动态套期保值模型之二：ECM-GARCH模型 | 第65-66页 |
| ·动态套期保值模型之三：修正的ECM-GARCH模型 | 第66-67页 |
| ·股指期货套期保值效果测度 | 第67-68页 |
| ·融资融券交易下股指期货套期保值的实证分析 | 第68-78页 |
| ·数据的描述性统计 | 第68-72页 |
| ·数据的平稳性及协整性检验 | 第72页 |
| ·各类模型的最优套期保值比率的比较分析 | 第72-76页 |
| ·各类模型的套期保值效果的比较分析 | 第76-78页 |
| ·本章小结 | 第78-80页 |
| 5. 融资融券交易下股指期货期现套利功能的时变性 | 第80-104页 |
| ·理论分析 | 第80-81页 |
| ·研究方法 | 第81-82页 |
| ·股指期货期现套利的分析模型 | 第82-90页 |
| ·股指期货期现套利的无套利区间 | 第82-89页 |
| ·股指期货的错误定价率 | 第89-90页 |
| ·股指期货市场发展中期现套利的时变性分析 | 第90-96页 |
| ·不允许融资融券交易情况下的期现套利 | 第91-93页 |
| ·允许融资融券交易情况下的期现套利 | 第93-95页 |
| ·股指期货市场发展中期现套利的分析结论 | 第95-96页 |
| ·股指期货合约存续中期现套利的时变性分析 | 第96-102页 |
| ·股指期货合约在非主力合约期的期现套利 | 第97-99页 |
| ·股指期货合约在主力合约期的期现套利 | 第99-101页 |
| ·股指期货合约存续中期现套利的分析结论 | 第101-102页 |
| ·本章小结 | 第102-104页 |
| 6. 融资融券交易下股指期货价格发现功能的时变性 | 第104-146页 |
| ·理论分析 | 第104-106页 |
| ·研究方法 | 第106-113页 |
| ·平稳性检验 | 第106-107页 |
| ·协整检验 | 第107页 |
| ·因果关系检验 | 第107-109页 |
| ·脉冲响应函数检验 | 第109-110页 |
| ·一般因子分解模型 | 第110-111页 |
| ·修正信息份额模型 | 第111-112页 |
| ·向量误差修正模型 | 第112-113页 |
| ·股指期货市场发展中价格发现功能的时变性 | 第113-121页 |
| ·股指期货市场发展的阶段划分 | 第113-114页 |
| ·股指期货市场发展各阶段的价格发现能力 | 第114-120页 |
| ·股指期货市场发展中价格发现能力的时变性 | 第120-121页 |
| ·股指期货季月合约存续中价格发现功能的时变性 | 第121-134页 |
| ·股指期货季月合约存续期的阶段划分 | 第121-123页 |
| ·股指期货季月合约存续期各阶段的价格引导关系 | 第123-133页 |
| ·股指期货季月合约存续期价格引导关系的时变性 | 第133-134页 |
| ·股指期货非季月合约存续中价格发现功能的时变性 | 第134-144页 |
| ·股指期货非季月合约存续期的阶段划分 | 第134-135页 |
| ·股指期货非季月合约存续期各阶段的价格引导关系 | 第135-143页 |
| ·股指期货非季月合约存续中价格引导关系的时变性 | 第143-144页 |
| ·本章小结 | 第144-146页 |
| 7. 主要研究结论 | 第146-152页 |
| ·主要研究结论 | 第146-148页 |
| ·研究对决策与政策的启示 | 第148-149页 |
| ·论文的创新与贡献 | 第149-150页 |
| ·论文局限性与未来研究方向 | 第150-152页 |
| 参考文献 | 第152-169页 |
| 后记 | 第169-170页 |
| 致谢 | 第170-172页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第172页 |