中国期货市场套期保值绩效研究
| 摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-11页 |
| 1. 引言 | 第11-15页 |
| ·研究背景及意义 | 第11页 |
| ·基本概念介绍 | 第11-13页 |
| ·套期保值 | 第12页 |
| ·基差及套期保值比率 | 第12-13页 |
| ·本文研究内容 | 第13-15页 |
| ·研究思路与研究方法 | 第13页 |
| ·主要内容与框架 | 第13-15页 |
| 2. 套期保值文献综述 | 第15-23页 |
| ·套期保值理论研究 | 第15-16页 |
| ·传统套期保值理论 | 第15页 |
| ·基差套期保值理论 | 第15-16页 |
| ·现代投资组合套期保值理论 | 第16页 |
| ·最优套期保值比率理论研究 | 第16-18页 |
| ·投资组合的均值-方差框架 | 第16-17页 |
| ·期望效用函数框架 | 第17-18页 |
| ·平均扩展基尼系数框架 | 第18页 |
| ·最优套期保值比率实证研究 | 第18-23页 |
| ·国外最优套期保值比率研究综述 | 第18-21页 |
| ·国内最优套期保值比率研究综述 | 第21-23页 |
| 3. 中国期货市场分析及套期保值现状 | 第23-31页 |
| ·中国期货市场发展 | 第23-28页 |
| ·尝试阶段 | 第23-25页 |
| ·逐步规范发展阶段 | 第25-27页 |
| ·稳步成长阶段 | 第27-28页 |
| ·中国企业套期保值现状 | 第28-30页 |
| ·农产品期货市场 | 第28页 |
| ·金属及能源化工类期货市场 | 第28-30页 |
| ·本文研究样本的选择 | 第30-31页 |
| 4. 中国期货市场套期保值实证分析 | 第31-46页 |
| ·样本分析 | 第31-35页 |
| ·数据的选择与处理 | 第31-32页 |
| ·数据的描述性分析 | 第32-34页 |
| ·平稳性及协整检验 | 第34-35页 |
| ·模型的建立与修正 | 第35-39页 |
| ·模型的选择 | 第35-38页 |
| ·模型的修正及评估 | 第38-39页 |
| ·实证结果及分析 | 第39-46页 |
| ·各模型估计结果 | 第39-42页 |
| ·样本内套期保值绩效分析 | 第42-43页 |
| ·样本外套期保值比率修正及绩效分析 | 第43-46页 |
| 5. 结论 | 第46-49页 |
| ·研究结论 | 第46-47页 |
| ·实证分析结论 | 第46页 |
| ·政策建议 | 第46-47页 |
| ·创新点及后续研究 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 攻读硕士期间公开发表的学术论文目录 | 第53-54页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第54页 |
