货币政策中介指标对股市波动的影响研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 1. 导论 | 第13-27页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第13-15页 |
| ·相关概念界定 | 第15-21页 |
| ·货币政策 | 第15页 |
| ·货币政策中介指标 | 第15-18页 |
| ·股票市场波动 | 第18-19页 |
| ·股票指数 | 第19-21页 |
| ·文献综述 | 第21-25页 |
| ·国外相关研究文献概述 | 第21-23页 |
| ·国内相关研究文献概述 | 第23-25页 |
| ·本文的研究思路及主要内容 | 第25-26页 |
| ·本文的创新与不足 | 第26-27页 |
| 2. 货币政策中介指标影响股市波动的理论分析 | 第27-41页 |
| ·货币供应量对股票市场波动的影响 | 第27-34页 |
| ·货币供应量通过物价水平影响股市波动 | 第28-30页 |
| ·货币供应量通过流动性效应影响股市波动 | 第30-32页 |
| ·货币供应量通过资产组合调整影响股市波动 | 第32-33页 |
| ·货币供应扰动对股市波动的影响 | 第33-34页 |
| ·利率对股票市场波动的影响 | 第34-39页 |
| ·利率通过实体经济影响股市波动 | 第35-37页 |
| ·利率通过投资替代效应影响股市波动 | 第37-39页 |
| ·本文的研究假设 | 第39-41页 |
| 3. 货币政策中介指标影响股市波动的实证研究 | 第41-57页 |
| ·本文选用的实证方法 | 第41-42页 |
| ·观测目标的选取与预处理 | 第42页 |
| ·单位根检验 | 第42-45页 |
| ·单位根检验的基本原理 | 第42-44页 |
| ·单位根检验的实证结果 | 第44-45页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第45-48页 |
| ·格兰杰因果关系检验的基本原理 | 第45-46页 |
| ·格兰杰因果关系检验的实证结果 | 第46-48页 |
| ·向量自回归模型(VAR)---脉冲响应函数 | 第48-57页 |
| ·向量自回归模型(VAR)的基本原理 | 第48-49页 |
| ·建立向量自回归模型(VAR)并验证模型的平稳性 | 第49-52页 |
| ·脉冲响应函数的基本原理 | 第52页 |
| ·脉冲响应函数的实证结果 | 第52-57页 |
| 4. 本文结论与对策建议 | 第57-61页 |
| ·本文结论 | 第57-58页 |
| ·对策建议 | 第58-61页 |
| ·关注货币政策调控产生的股市波动 | 第58-59页 |
| ·以狭义货币M1和利率为依据预测股票市场波动 | 第59页 |
| ·提高股市的货币政策传导效率 | 第59页 |
| ·加强投资者教育,培养投资者理性预期能力 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 后记 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第66页 |
