我国商业银行系统性风险测评--基于指标变量法和因子分析的研究

摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-8页
第一章 绪论	第8-14页
·研究背景	第8-10页
·历史上的银行危机	第8-9页
·银行危机的影响	第9-10页
·研究意义	第10-12页
·研究思路与结构安排	第12-13页
·本文的创新与不足	第13-14页
第二章 文献综述	第14-22页
·国外研究	第14-19页
·关于商业银行系统性风险的定义	第14-15页
·银行系统性风险的成因	第15-18页
·银行系统性风险度量文献	第18-19页
·国内研究	第19-22页
第三章 商业银行系统性风险的理论分析及度量方法	第22-28页
·商业银行系统性风险生成原理的理论分析	第22-24页
·金融脆弱性理论	第22-23页
·信息经济学派理论	第23页
·风险溢出与传染学派理论	第23-24页
·银行系统性风险的度量方法	第24-28页
·数据模拟法与风险暴露法	第24-25页
·指标变量法	第25-27页
·因子分析法	第27-28页
第四章 我国商业银行系统性风险的实证分析	第28-38页
·指标的选取	第28-29页
·数据的选取及处理	第29-32页
·实证分析结果	第32-38页
·平稳性检验及相关性	第32-33页
·因子分析	第33-36页
·因子得分与指数波动	第36-38页
第五章 研究结论建议与展望	第38-42页
·研究结论与建议	第38-40页
·建立合理有效的监管体系与制度	第38-39页
·加强银行自身建设	第39-40页
·政府应重视经济运行中出现的问题	第40页
·本文展望	第40-42页
参考文献	第42-45页
攻读硕士期间发表的论文及参加课题	第45-46页
后记	第46页