| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第一章 引言及预备知识 | 第8-13页 |
| ·引言 | 第8-9页 |
| ·预备知识 | 第9-13页 |
| 第二章 Lundberg-Cramer经典破产理论 | 第13-18页 |
| ·Lundberg-Cramer经典破产模型 | 第13-14页 |
| ·L-C破产模型的基本假定 | 第14-15页 |
| ·关于调节系数的相关论证 | 第15-17页 |
| ·Lundberg-Cramer定理 | 第17-18页 |
| 第三章 L-C经典破产理论的论证方法 | 第18-23页 |
| ·Feller更新论证 | 第18-20页 |
| ·Gerber鞅方法 | 第20-23页 |
| 第四章 一类推广的复合Poisson-Geometric风险模型及其赤字分布的积分方程 | 第23-30页 |
| ·一类推广的复合Poisson-Geometric风险模型 | 第23页 |
| ·复合Poisson-Geometric分布及过程 | 第23-24页 |
| ·赤字分布的积分方程 | 第24-30页 |
| 第五章 单个预警区与总体预警区的矩母函数 | 第30-41页 |
| ·单个预警区的矩母函数 | 第30-37页 |
| ·总体预警区的矩母函数 | 第37-39页 |
| ·保险公司偿付能力监管概述 | 第39-41页 |
| 第六章 结论和展望 | 第41-42页 |
| ·结论 | 第41页 |
| ·展望 | 第41-42页 |
| 发表文章目录 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 致谢 | 第46页 |
