| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-27页 |
| ·研究背景 | 第12-14页 |
| ·国内外研究现状及评述 | 第14-23页 |
| ·巨灾债券文献回顾 | 第15-19页 |
| ·公共私人合作文献回顾 | 第19-23页 |
| ·论文的主要内容和结构安排 | 第23-25页 |
| ·论文的主要创新点 | 第25-27页 |
| 第2章 巨灾债券与巨灾风险管理 | 第27-42页 |
| ·巨灾与巨灾风险管理 | 第27-30页 |
| ·巨灾债券 | 第30-33页 |
| ·巨灾债券发行基本概况 | 第33-34页 |
| ·巨灾债券对资本市场的影响 | 第34-42页 |
| 第3章 公共私人合作与巨灾风险管理 | 第42-64页 |
| ·公共私人合作与准公共品 | 第42-43页 |
| ·巨灾风险融资的准公共品性 | 第43-44页 |
| ·巨灾风险的不可保性 | 第44-47页 |
| ·巨灾保险市场失灵与公共私人合作 | 第47-55页 |
| ·基于公共私人合作的巨灾风险管理案例 | 第55-64页 |
| ·法国中央再保险公司案例 | 第55-56页 |
| ·加勒比巨灾风险保险基金案例 | 第56-58页 |
| ·中美洲自然灾害保险基金 | 第58-59页 |
| ·墨西哥多巨灾债券发行案例 | 第59-61页 |
| ·中国农业风险保险案例 | 第61-62页 |
| ·小结 | 第62-64页 |
| 第4章 基于公共私人合作的巨灾债券设计 | 第64-78页 |
| ·巨灾融资水平 | 第64-66页 |
| ·基于公共私人合作的巨灾债券基本框架 | 第66-68页 |
| ·基于公共私人合作巨灾债券的参与主体 | 第68-71页 |
| ·基于公共私人合作巨灾债券设计细节 | 第71-75页 |
| ·基于公共私人合作的巨灾债券发行流程 | 第75-78页 |
| 第5章 基于公共私人合作的巨灾债券风险分担 | 第78-109页 |
| ·政府公共部门与保险市场的风险分担 | 第78-87页 |
| ·政府公共部门与资本市场的风险分担 | 第87-95页 |
| ·基于公共私人合作的巨灾债券定价 | 第95-109页 |
| ·巨灾建模 | 第96-101页 |
| ·巨灾债券定价模型 | 第101-104页 |
| ·随机利率分布模型 | 第104-107页 |
| ·基于公共私人合作巨灾债券定价步骤 | 第107-109页 |
| 第6章 基于公共私人合作巨灾债券设计与定价的实证分析——墨西哥案例 | 第109-115页 |
| ·墨西哥纯参数巨灾债券设计细节 | 第109-110页 |
| ·墨西哥纯参数巨灾债券的定价实证分析 | 第110-113页 |
| ·保险市场中的定价实证分析 | 第111页 |
| ·资本市场中的定价实证分析 | 第111-112页 |
| ·基于历史数据的定价实证分析 | 第112-113页 |
| ·小结 | 第113-115页 |
| 第7章 基于公共私人合作的中国地震巨灾债券设计与定价 | 第115-132页 |
| ·中国地震巨灾风险管理现状 | 第115-116页 |
| ·基于公共私人合作的中国地震巨灾债券设计细节 | 第116-119页 |
| ·中国年地震巨灾风险建模 | 第119-124页 |
| ·中国利率分布模型 | 第124-126页 |
| ·基于公共私人合作的中国地震巨灾债券定价 | 第126-132页 |
| 第8章 研究结论总结与展望 | 第132-135页 |
| ·本文研究结论 | 第132-134页 |
| ·有待进一步研究的问题 | 第134-135页 |
| 参考文献 | 第135-144页 |
| 致谢 | 第144-146页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第146页 |