| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-14页 |
| §1.1 研究的历史背景及意义 | 第8-12页 |
| §1.1.1 违约风险的概述 | 第8-9页 |
| §1.1.2 违约概率的定义 | 第9-10页 |
| §1.1.3 违约概率的研究方法 | 第10-12页 |
| §1.2 本文的主要工作 | 第12-14页 |
| 第二章 随机边界下资产服从跳跃扩散模型违约概率的求解 | 第14-24页 |
| §2.1 预备知识 | 第14-17页 |
| §2.2 基本模型 | 第17-19页 |
| §2.3 主要结果及证明 | 第19-22页 |
| §2.4 结论 | 第22-24页 |
| 第三章 随机负债下资产服从双指数跳跃扩散模型的违约概率求解问题 | 第24-32页 |
| §3.1 基本模型及方法 | 第24-25页 |
| §3.2 主要定理 | 第25-30页 |
| §3.3 结论 | 第30-32页 |
| 第四章 基于随机负债的人寿保险合约定价问题 | 第32-46页 |
| §4.1 预备知识 | 第32-35页 |
| §4.2 主要结果 | 第35-44页 |
| §4.3 结论 | 第44-46页 |
| 第五章 总结与展望 | 第46-48页 |
| §5.1 主要结论及创新点 | 第46页 |
| §5.2 后续研究展望 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 攻读硕士学位期间发表、待发表及完成论文列表 | 第51-52页 |
| 攻读硕士学位期间参加科研项目情况 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53页 |