基于风险调整的中国商业银行成本效率研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-17页 |
| ·研究背景和研究意义 | 第9-11页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·国内外相关文献综述 | 第11-16页 |
| ·国外文献综述 | 第11-14页 |
| ·国内文献综述 | 第14-16页 |
| ·研究方法和内容 | 第16页 |
| ·论文的主要创新 | 第16-17页 |
| 2 商业银行成本效率及银行风险的理论分析 | 第17-31页 |
| ·成本效率的内涵 | 第17-20页 |
| ·银行效率的内涵与分类 | 第17-20页 |
| ·银行成本效率 | 第20页 |
| ·商业银行成本效率的测度方法 | 第20-24页 |
| ·参数法 | 第21-22页 |
| ·非参数法 | 第22-23页 |
| ·SFA法在成本效率测度中的优势 | 第23-24页 |
| ·商业银行风险对成本效率的影响机制 | 第24-27页 |
| ·商业银行风险的界定与分类 | 第24-26页 |
| ·银行风险对银行成本效率的影响分析 | 第26-27页 |
| ·中国商业银行面临的三种主要风险 | 第27-31页 |
| ·信用风险 | 第28页 |
| ·流动性风险 | 第28-30页 |
| ·财务风险 | 第30-31页 |
| 3 风险调整的商业银行成本效率模型的构建 | 第31-41页 |
| ·SFA法测度银行成本效率的思路 | 第31-34页 |
| ·SFA方法及说明 | 第31-33页 |
| ·SFA法测度风险调整的成本效率的过程 | 第33-34页 |
| ·确定投入产出指标 | 第34-35页 |
| ·指标的确定方法 | 第34-35页 |
| ·选取投入产出指标 | 第35页 |
| ·建立SFA法的超越对数成本函数模型 | 第35-37页 |
| ·构建风险调整的银行成本效率模型 | 第37-41页 |
| ·三种风险量化模型的指标选取 | 第37-39页 |
| ·建立模型 | 第39-41页 |
| 4 基于风险调整的商业银行成本效率实证分析 | 第41-57页 |
| ·数据的收集 | 第41页 |
| ·经信用风险调整的成本效率 | 第41-46页 |
| ·信用风险调整的成本效率测度 | 第41-45页 |
| ·信用风险对银行成本的影响 | 第45-46页 |
| ·经流动性风险调整的成本效率 | 第46-50页 |
| ·流动性风险调整的成本效率测度 | 第46-49页 |
| ·流动性风险对银行成本的影响 | 第49-50页 |
| ·经财务风险调整的成本效率 | 第50-53页 |
| ·财务风险调整的成本效率测度 | 第50-52页 |
| ·财务风险对银行成本的影响 | 第52-53页 |
| ·国有商业银行与股份制银行的对比分析 | 第53-57页 |
| ·成本效率比较 | 第53-55页 |
| ·风险对银行成本的影响比较 | 第55-57页 |
| 5 结论与相关政策建议 | 第57-60页 |
| ·论文的结论 | 第57-58页 |
| ·相关政策建议 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
