稳健主成分估计的性质及在多因素定价模型中的应用
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| ·稳健估计的思想 | 第7页 |
| ·稳健估计的研究意义 | 第7-8页 |
| ·稳健估计的研究现状 | 第8-10页 |
| ·稳健估计的发展 | 第10-11页 |
| 第二章 稳健主成分估计 | 第11-19页 |
| ·稳健主成分估计的起源和定义 | 第11-12页 |
| ·稳健主成分估计的算法设计 | 第12-13页 |
| ·稳健主成分估计的性质 | 第13-19页 |
| 第三章 套利定价理论 | 第19-24页 |
| ·资产定价理论的起源和发展 | 第19-21页 |
| ·线性化研究 | 第19-20页 |
| ·非线性化研究 | 第20-21页 |
| ·套利定价模型的建立和应用 | 第21-23页 |
| ·单因素模型 | 第21页 |
| ·多因素模型 | 第21-22页 |
| ·套利操作 | 第22-23页 |
| ·套利定价模型的参数估计 | 第23-24页 |
| 第四章 实证分析和检验 | 第24-33页 |
| ·实证的研究现状 | 第24-25页 |
| ·实证检验的设置 | 第25-30页 |
| ·因素数目的检验 | 第25页 |
| ·收益生成过程的检验 | 第25-28页 |
| ·模型适用性的检验 | 第28-30页 |
| ·本文实证结果的分析和检验 | 第30-33页 |
| 致谢 | 第33-34页 |
| 参考文献: | 第34-36页 |
| 附录1—设计阵 | 第36-37页 |
| 附录2—设计阵的数字特征 | 第37-38页 |
| 附录3—估计结果 | 第38-39页 |
| 附录4—程序 | 第39-43页 |
| 附录5 作者在硕士研究生学习阶段发表的论文 | 第43页 |
