| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 1 绪论 | 第11-20页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·股指期货发展迅速，成交量逐创新高 | 第11页 |
| ·当前的金融危机给市场造成巨大损失 | 第11-12页 |
| ·我国股指期货筹备就绪，推出已经迫在眉睫 | 第12页 |
| ·研究目的及意义 | 第12页 |
| ·研究目的 | 第12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·国内外研究评述 | 第12-18页 |
| ·国外股指期货风险管理的研究现状 | 第12-15页 |
| ·国内股指期货风险管理的研究现状 | 第15-17页 |
| ·国内外研究现状的总结 | 第17-18页 |
| ·研究内容和创新点 | 第18页 |
| ·本文的研究内容 | 第18页 |
| ·创新点 | 第18页 |
| ·研究路线和研究方法 | 第18-20页 |
| ·技术路线 | 第18-19页 |
| ·研究方法 | 第19-20页 |
| 2 股指期货及其风险管理概述 | 第20-27页 |
| ·股指期货相关概念 | 第20页 |
| ·股指期货的概念 | 第20页 |
| ·股指期货风险的概念 | 第20页 |
| ·股指期货风险管理的概念 | 第20页 |
| ·股指期货发展情况概述 | 第20-25页 |
| ·国外股指期货发展情况概述 | 第20-22页 |
| ·我国股指期货发展情况 | 第22-23页 |
| ·我国尚未推出股指期货原因 | 第23-24页 |
| ·我国股指期货上市时间的推断 | 第24-25页 |
| ·股指期货风险管理过程概述 | 第25-27页 |
| 3 股指期货风险识别 | 第27-30页 |
| ·股指期货风险的种类 | 第27-28页 |
| ·股指期货风险的特点 | 第28页 |
| ·股指期货风险的来源 | 第28-30页 |
| 4 我国股指期货风险度量 | 第30-42页 |
| ·股指期货风险度量模型的理论概述 | 第30-35页 |
| ·GARCH 模型族 | 第30-32页 |
| ·VaR 模型 | 第32-35页 |
| ·运用GARCH-VAR 模型度量我国股指期货的风险的实证分析 | 第35-40页 |
| ·沪深300 指数波动性度量实证分析 | 第35-39页 |
| ·仿真期货合约基于GARCH-VaR 的风险度量的实证分析 | 第39-40页 |
| ·运用度量模型的几个问题的思考 | 第40-42页 |
| 5 我国股指期货风险控制 | 第42-55页 |
| ·当前的监管体系及存在的问题 | 第42-44页 |
| ·现有的股指期货监管体系 | 第42-43页 |
| ·现有股指期货风险监管体系存在的问题 | 第43-44页 |
| ·构建适合我国的股指期货风险控制体系 | 第44-46页 |
| ·适合我国股指期货风险控制的模式 | 第44-45页 |
| ·三层次结构划分的原因 | 第45-46页 |
| ·第一层次的监管体系的构建 | 第46-50页 |
| ·监管结构的转变 | 第46-47页 |
| ·监管功能的转变 | 第47-50页 |
| ·第二层次监管体系的构建 | 第50-52页 |
| ·交易所对期货公司的风险控制 | 第50-51页 |
| ·期货业协会对期货公司的风险控制 | 第51-52页 |
| ·第三层次监管体系的构建 | 第52-53页 |
| ·投资者对股指期货的风险控制 | 第53-55页 |
| ·基于套期保值目的的风险控制 | 第53-54页 |
| ·基于无风险套利交易目的的风险控制 | 第54页 |
| ·基于投机交易目的的风险控制 | 第54-55页 |
| 6 结论 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 附录 IF0809 仿真股指期货合约收盘数据 | 第60-62页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |