| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-16页 |
| ·问题的提出 | 第9-10页 |
| ·金融市场从众行为研究现状 | 第10-14页 |
| ·投资者从众行为的实证研究 | 第10-12页 |
| ·投资者从众行为的理论研究 | 第12-14页 |
| ·研究目的和意义 | 第14页 |
| ·本文的研究内容和技术路线 | 第14-16页 |
| 2 股票投资者从众行为仿真的基础 | 第16-23页 |
| ·股市的复杂性 | 第16页 |
| ·复杂系统的研究方法 | 第16-18页 |
| ·元胞自动机方法 | 第18-21页 |
| ·元胞自动机原理 | 第18-19页 |
| ·元胞自动机特征 | 第19-20页 |
| ·元胞自动机与复杂系统 | 第20-21页 |
| ·复杂网络 | 第21-23页 |
| ·复杂网络的概念 | 第21页 |
| ·社会网络 | 第21-23页 |
| 3 社会网络环境下投资者从众行为的仿真模型 | 第23-28页 |
| ·模型抽象和假设 | 第23-24页 |
| ·网格结构及节点状态描述 | 第24-25页 |
| ·演化规则 | 第25-26页 |
| ·模型边界条件 | 第26-28页 |
| 4 模型实现与检验 | 第28-35页 |
| ·模型参数 | 第28-30页 |
| ·模型输入变量 | 第28页 |
| ·模型输出变量 | 第28-30页 |
| ·程序设计和流程图 | 第30-31页 |
| ·不同网络模型的比较分析 | 第31-35页 |
| ·仿真实验设计 | 第32-33页 |
| ·仿真结果分析 | 第33-35页 |
| 5 投资者从众行为对股市影响的仿真实验分析 | 第35-48页 |
| ·仿真实验设计 | 第35-36页 |
| ·统计量描述 | 第36-38页 |
| ·投资者从众概率均值对股票市场的影响 | 第38-43页 |
| ·投资者从众概率均值对股票价格的影响 | 第38-40页 |
| ·从众概率均值对投资者收益的影响 | 第40-42页 |
| ·投资者从众概率均值对股市收益和交易的影响 | 第42-43页 |
| ·投资者从众概率方差对股票市场的影响 | 第43-47页 |
| ·投资者从众概率方差对股票价格的影响 | 第43-44页 |
| ·从众概率方差对投资者收益的影响 | 第44-46页 |
| ·投资者从众概率方差对股市收益和交易的影响 | 第46-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 6 社会网络结构对股票市场的影响 | 第48-59页 |
| ·仿真实验设计 | 第48-49页 |
| ·不同网络结构中从众概率均值对股市的影响 | 第49-54页 |
| ·不同网络结构中从众概率均值对股票价格的影响 | 第49-51页 |
| ·不同网络结构中从众概率均值对投资者收益的影响 | 第51-53页 |
| ·不同网络结构中从众概率均值对股市收益和交易的影响 | 第53-54页 |
| ·不同网络结构中投资者从众概率方差对股票市场的影响 | 第54-57页 |
| ·不同网络结构中从众概率方差对股票价格的影响 | 第54-55页 |
| ·不同网络结构中从众概率方差对投资者收益的影响 | 第55-56页 |
| ·不同网络结构中从众概率方差对股市收益和交易的影响 | 第56-57页 |
| ·本章小结 | 第57-59页 |
| 7 结论 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 附录 | 第64-66页 |
