中国上市公司信用风险度量及应用研究

论文摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
1.导论	第8-14页
·选题的背景和意义	第8-10页
·理论基础	第10-11页
·研究思路和论文结构	第11-12页
·主要结论	第12-14页
2.文献回顾	第14-23页
·国外文献综述1:结构化模型	第14-16页
·国外文献综述2:强度模型	第16-17页
·国外文献综述3:信用风险是否属于系统性风险	第17-18页
·国内信用风险研究现状评述	第18-23页
3.信用风险模型	第23-29页
·模型的基本原理	第23页
·模型基本结构框架	第23-28页
·小结	第28-29页
4.中国上市公司信用风险度量的实证研究	第29-37页
·公司资产价值及其波动率估计的可靠性和稳健性检验	第29-31页
·实证方案设计	第31-34页
·中国上市公司违约概率实证分析	第34-37页
5.信用风险是否属于系统性风险的实证研究	第37-48页
·理论模型	第37-39页
·样本的选取	第39-43页
·实证分析过程	第43-47页
·实证结论综述	第47-48页
6.结论与建议	第48-50页
·结论总结	第48-49页
·今后研究方向	第49-50页
参考文献	第50-53页
附录1 雅克比矩阵变换原理	第53-54页
附录2 根据不同分类统计公司的数量	第54-55页
后记	第55页