| 学位论文数据集 | 第4-5页 |
| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第15-21页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第15-17页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第15-16页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第16-17页 |
| 1.2 研究内容及研究框架 | 第17-19页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第17-19页 |
| 1.2.2 研究框架 | 第19页 |
| 1.3 创新点 | 第19-21页 |
| 第二章 相关研究基础 | 第21-37页 |
| 2.1 早期投资组合理论 | 第21页 |
| 2.2 现代投资组合理论 | 第21-23页 |
| 2.2.1 基于随机不确定性的投资组合理论 | 第21-22页 |
| 2.2.2 基于模糊不确定性的投资组合理论 | 第22-23页 |
| 2.3 熵理论及广义熵在投资组合中的应用 | 第23-25页 |
| 2.4 信息熵的投资组合模型 | 第25-29页 |
| 2.5 模糊投资组合理论 | 第29-30页 |
| 2.6 可信性理论及偏度的概念和性质 | 第30-34页 |
| 2.6.1 可信性理论的基础知识 | 第30-32页 |
| 2.6.2 可信性偏度的定义 | 第32-34页 |
| 2.7 正弦熵的概念及性质 | 第34-36页 |
| 2.8 基于正弦熵的投资组合模型 | 第36-37页 |
| 第三章 基于可信性均值-方差-偏度-正弦熵的投资组合模型 | 第37-47页 |
| 3.1 基于马尔科夫链的模糊收益率的预测方法 | 第37-39页 |
| 3.2 模型构建 | 第39-40页 |
| 3.3 模型的求解 | 第40-42页 |
| 3.4 实证研究 | 第42-44页 |
| 3.5 本章小结 | 第44-47页 |
| 第四章 带有模糊流动性约束的均值-方差-偏度-正弦熵的投资组合优化模型 | 第47-55页 |
| 4.1 股票市场的流动性 | 第47-48页 |
| 4.2 模型构建 | 第48-49页 |
| 4.3 模型求解 | 第49-52页 |
| 4.4 实证研究 | 第52-54页 |
| 4.5 本章小结 | 第54-55页 |
| 第五章 结论与展望 | 第55-59页 |
| 5.1 论文的结论 | 第55-57页 |
| 5.2 论文的展望 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-65页 |
| 致谢 | 第65-67页 |
| 研究成果及完成的学术论文 | 第67-69页 |
| 作者和导师简介 | 第69-70页 |
| 附件 | 第70-71页 |