权证价格变动影响因素分析及权证定价实证研究
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 1、绪论 | 第10-13页 |
| ·、研究背景 | 第10-11页 |
| ·、研究目的 | 第11页 |
| ·、研究对象与方法 | 第11-13页 |
| 2、权证概述 | 第13-16页 |
| ·、权证分类 | 第13-14页 |
| ·、权证要素 | 第14页 |
| ·、权证发行、上市与交易 | 第14-16页 |
| 3、文献综述 | 第16-19页 |
| 4、影响权证价格变动的因素 | 第19-30页 |
| ·、影响因素与权证价格变动的关联程度分析 | 第20-21页 |
| ·、计算结果 | 第21-23页 |
| ·、相关性分析及回归结果 | 第23-29页 |
| ·、认购权证 | 第23-26页 |
| ·、认沽权证 | 第26-29页 |
| ·、评价 | 第29-30页 |
| 5、BLACK-SCHOLES定价模型有效性检验 | 第30-43页 |
| ·、Black-Scholes定价模型介绍 | 第30-31页 |
| ·、分析方法及样本选取 | 第31-32页 |
| ·、波动性估计 | 第32-34页 |
| ·、计算过程 | 第34-39页 |
| ·、历史波动率计算结果 | 第34-37页 |
| ·、五粮液权证的理论价格 | 第37-39页 |
| ·、回归分析 | 第39-41页 |
| ·、评价 | 第41-43页 |
| 6、结论及建议 | 第43-45页 |
| ·、研究结论 | 第43-44页 |
| ·、研究建议 | 第44-45页 |
| 附表 | 第45-97页 |
| 参考文献 | 第97-99页 |
| 后记 | 第99页 |
