| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| ·课题背景及研究意义 | 第9-10页 |
| ·研究状况及其进展 | 第10-14页 |
| ·课题来源 | 第14页 |
| ·本文主要内容 | 第14-17页 |
| 第2章 鞅分析与经典风险模型 | 第17-28页 |
| ·预备知识及相关理论 | 第17-21页 |
| ·POISSON 分布 | 第17-19页 |
| ·鞅分析及相关理论 | 第19-21页 |
| ·经典风险模型 | 第21-27页 |
| ·经典风险模型 | 第21-23页 |
| ·经典风险模型有限时间内的破产概率估计 | 第23-25页 |
| ·经典风险模型最终破产概率的上界 | 第25-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 第3章 鞅分析在POISSON 风险模型中的应用 | 第28-48页 |
| ·POISSON 风险模型 | 第28-33页 |
| ·两险种模型 | 第33-41页 |
| ·具有标准索赔额的广义复合POISSON 风险模型的鞅分析 | 第41-48页 |
| ·标准索赔额 | 第41页 |
| ·风险模型的理论基础 | 第41-43页 |
| ·风险模型的上界估计 | 第43-47页 |
| ·结果讨论 | 第47-48页 |
| 结论 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54页 |