基于信用风险的商业银行贷款定价研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-18页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-13页 |
| ·文献综述 | 第13-16页 |
| ·基于信用风险的商业银行贷款定价模型 | 第13-14页 |
| ·国内研究综述 | 第14-16页 |
| ·研究思路和结构安排 | 第16-17页 |
| ·创新点 | 第17-18页 |
| 第二章 无套利定价理论及Girsanov定理 | 第18-27页 |
| ·无套利定价理论 | 第19-23页 |
| ·无套利原则与资产定价——单期模型 | 第19-21页 |
| ·无套利原则与资产定价——多期模型 | 第21-23页 |
| ·测度转化的Girsanov 定理 | 第23-27页 |
| ·正态分布随机变量的变换 | 第23-24页 |
| ·Radon-Nikodym 导数与等价测度 | 第24-25页 |
| ·Girsanov 定理 | 第25-27页 |
| 第三章 信用风险定价模型 | 第27-32页 |
| ·结构化模型 | 第27-29页 |
| ·简约化模型 | 第29-32页 |
| 第四章 基于结构化风险率模型的即期贷款定价公式 | 第32-43页 |
| ·单位面值风险零息债券价格的求解 | 第33-38页 |
| ·结构化风险率模型框架 | 第33-34页 |
| ·违约概率的确定 | 第34-36页 |
| ·无风险零息债券价格的确定 | 第36-38页 |
| ·商业银行即期贷款定价公式 | 第38-43页 |
| ·银行贷款现金流分析 | 第38-40页 |
| ·即期贷款价格公式 | 第40-43页 |
| 第五章 基于信用转移矩阵的远期贷款定价公式 | 第43-58页 |
| ·离散时间的信用转移模型 | 第44-46页 |
| ·齐次马尔可夫信用转移模型 | 第44-45页 |
| ·非齐次马尔可夫信用转移模型 | 第45-46页 |
| ·基于信用转移矩阵的企业风险中性违约概率的求解 | 第46-53页 |
| ·基于信用转移矩阵的企业风险中性违约概率表示 | 第46-48页 |
| ·风险补偿调整因子的求解 | 第48-52页 |
| ·基于信用转移矩阵的企业风险中性违约概率 | 第52-53页 |
| ·基于信用转移矩阵的远期贷款定价公式 | 第53-58页 |
| 第六章 结论与未来研究展望 | 第58-61页 |
| ·主要结论 | 第58-59页 |
| ·未来研究展望 | 第59-61页 |
| ·本研究的局限性 | 第59页 |
| ·未来可能的研究方向 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 附录 A 攻读学位期间发表的学术论文 | 第65-66页 |
| 附录 B 攻读学位期间参与的课题研究 | 第66页 |
