| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-15页 |
| ·研究背景及意义 | 第7-8页 |
| ·基金绩效评价研究的文献综述 | 第8-12页 |
| ·国外基金绩效评价研究现状 | 第8-10页 |
| ·国内基金绩效评价研究现状 | 第10-12页 |
| ·研究思路、方法及内容 | 第12-15页 |
| 第二章 传统基金绩效评价方法的理论解析 | 第15-23页 |
| ·基金整体绩效评价理论 | 第15-18页 |
| ·Treynor指数 | 第15页 |
| ·Sharp比率 | 第15-16页 |
| ·Jensen指数 | 第16-17页 |
| ·绍坦诺比率 | 第17-18页 |
| ·基金绩效来源分析理论 | 第18-20页 |
| ·T-M模型 | 第18-19页 |
| ·H-M模型 | 第19-20页 |
| ·C-L模型 | 第20页 |
| ·基金绩效的持续性研究方法 | 第20-22页 |
| ·横截面回归系数法 | 第21页 |
| ·交叉积比率检验法 | 第21-22页 |
| ·Sperman等级相关系数法 | 第22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 第三章 基金绩效评价指标改进研究 | 第23-29页 |
| ·基金整体绩效评价新指标SSR的提出 | 第23-25页 |
| ·基金绩效来源评价模型DGTW的分析 | 第25-27页 |
| ·基金绩效持续性模型的选取 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第四章 基于SSR指标的基金整体绩效的实证分析 | 第29-36页 |
| ·研究样本和相关指标的选择 | 第29-31页 |
| ·样本及样本期的选择 | 第29-30页 |
| ·无风险收益率的确定 | 第30页 |
| ·市场基准组合的确定 | 第30-31页 |
| ·基金周收益率的计算方法 | 第31页 |
| ·基金的收益和风险指标实证结果与分析 | 第31-32页 |
| ·SSR等风险调整收益指标的实证结果与比较分析 | 第32-34页 |
| ·SSR指标的应用效果与优点 | 第34页 |
| ·本章小结 | 第34-36页 |
| 第五章 基金绩效来源的实证分析 | 第36-40页 |
| ·T-M模型的实证结果及分析 | 第36-38页 |
| ·H-M模型的实证结果及分析 | 第38-39页 |
| ·T-M模型和H-M模型的实证结论 | 第39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 第六章 基于多元回归的单只基金绩效持续性的实证分析 | 第40-54页 |
| ·子期为12周的实证结果及分析 | 第40-43页 |
| ·子期为18周的实证结果及分析 | 第43-46页 |
| ·子期为24周的实证结果及分析 | 第46-49页 |
| ·子期为30周的实证结果及分析 | 第49-52页 |
| ·实证研究结论 | 第52-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 第七章 结论与局限 | 第54-57页 |
| ·主要工作 | 第54-55页 |
| ·研究结论 | 第55页 |
| ·局限与不足 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 攻读硕士学位期间主要研究成果 | 第62页 |