中国国债市场利率期限结构研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-37页 |
| ·论文研究背景及意义 | 第13-16页 |
| ·文献综述 | 第16-34页 |
| ·研究内容及各章节安排 | 第34-37页 |
| 第二章 我国利率期限结构与宏观经济关系研究 | 第37-55页 |
| ·引言 | 第37-39页 |
| ·宏观经济对收益率曲线的影响 | 第39-48页 |
| ·收益率曲线蕴含的宏观经济信息 | 第48-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 第三章 货币政策与利率期限结构关系研究 | 第55-65页 |
| ·引言 | 第55-56页 |
| ·货币政策与利率期限结构的理论关系 | 第56-58页 |
| ·货币政策对利率期限结构的影响 | 第58-62页 |
| ·利率期限结构的货币政策信息含量 | 第62-64页 |
| ·本章小结 | 第64-65页 |
| 第四章 利率期限结构的长短利率关系及应用 | 第65-73页 |
| ·引言 | 第65-66页 |
| ·理论与方法 | 第66-68页 |
| ·实证结果 | 第68-72页 |
| ·本章小结 | 第72-73页 |
| 第五章 利率期限结构在短期自然利率测算中的应用 | 第73-101页 |
| ·引言 | 第73-74页 |
| ·文献回顾 | 第74-80页 |
| ·估计方法说明及实证结果 | 第80-97页 |
| ·自然利率缺口和通货膨胀率的关系 | 第97-99页 |
| ·本章小结 | 第99-101页 |
| 第六章 利率期限结构在风险管理中的应用 | 第101-121页 |
| ·引言 | 第101-102页 |
| ·研究方法 | 第102-103页 |
| ·数据与主成份分析结果 | 第103-111页 |
| ·因素情景模拟利率期限结构风险值 | 第111-116页 |
| ·两债券市场VaR比较分析 | 第116-119页 |
| ·本章小结 | 第119-121页 |
| 第七章 全文总结与展望 | 第121-125页 |
| ·论文的主要内容 | 第121-122页 |
| ·论文的创新之处 | 第122页 |
| ·进一步研究的问题 | 第122-123页 |
| ·未来研究方向 | 第123-125页 |
| 参考文献 | 第125-137页 |
| 附录 | 第137-149页 |
| 附录1 第二章关键数据列表 | 第137-141页 |
| 附录2 第四章EVIEWS程序 | 第141-147页 |
| 附录3 第五章关键数据列表 | 第147-149页 |
| 致谢 | 第149-150页 |
| 攻读博士学位期间已发表的论文 | 第150-151页 |
