| 第一章 绪论 | 第1-19页 |
| ·期权的概述 | 第10-13页 |
| ·期权定价理论的起源和发展 | 第13-17页 |
| ·本文的内容和结构安排 | 第17-19页 |
| 第二章 随机分析知识 | 第19-27页 |
| ·前言 | 第19页 |
| ·基本的随机过程 | 第19-21页 |
| ·随机微积分 | 第21-22页 |
| ·伊藤引理 | 第22页 |
| ·条件期望 | 第22-23页 |
| ·鞅教的有关知识 | 第23-27页 |
| 第三章 期权定价模型: Black-Schole模型和cox-Ross模型 | 第27-37页 |
| ·期权定价的Black-Schole(简称 B-S)模型 | 第27-34页 |
| ·B-S 模型起源和发展 | 第27-28页 |
| ·B-S 期权定价模型 | 第28-30页 |
| ·B-S 模型的检验 | 第30-31页 |
| ·B-S 公式的拓展与局限 | 第31-34页 |
| ·C-R模型期权定价模型(二叉树模型) | 第34-37页 |
| ·C-R 模型起源和发展 | 第34页 |
| ·C-R 期权定价模型 | 第34-37页 |
| 第四章 亚式期权定价 | 第37-44页 |
| ·亚式期权的简介 | 第37-39页 |
| ·几何布朗运动下的亚式期权定价 | 第39-40页 |
| ·几何布朗运动下有交易费用的亚式期权定价 | 第40-44页 |
| 第五章 CEV模型下有交易费用的亚式期权定价 | 第44-51页 |
| ·CEV模型 | 第44-46页 |
| ·CEV模型下亚式期权定价 | 第46页 |
| ·CEV模型下的有交易费用的亚式期权定价 | 第46-51页 |
| ·模型建立 | 第46-48页 |
| ·资产服从 CEV的有交易费用的几何亚式期权的定价模型求解 | 第48-49页 |
| ·实例分析 | 第49-50页 |
| ·小结 | 第50-51页 |
| 结束语 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
