| 内容摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-12页 |
| ·研究背景和研究意义 | 第7-9页 |
| ·研究证券市场流动性风险的背景 | 第7-8页 |
| ·研究证券市场流动性风险的意义 | 第8-9页 |
| ·当前关于流动性风险研究的不足 | 第9-10页 |
| ·本文的研究内容及框架结构 | 第10页 |
| ·本文的创新之处 | 第10-12页 |
| 2 流动性风险度量指标比较与模型研究文献综述 | 第12-25页 |
| ·流动性的“四维”衡量标准与度量指标 | 第12-19页 |
| ·宽度的衡量方法——价格法与相关指标 | 第12-14页 |
| ·深度衡量方法——交易量法与衡量指标 | 第14-16页 |
| ·即时性维度出发的指标法 | 第16页 |
| ·弹性维度出发的指标法 | 第16-17页 |
| ·综合指标法 | 第17-19页 |
| ·流动性风险研究的文献综述 | 第19-25页 |
| 3 流动性风险度量模型的研究 | 第25-33页 |
| ·流动性风险指标构造的基本原则 | 第25页 |
| ·我国竞价市场交易制度特征及流动性风险指标设计 | 第25-28页 |
| ·我国竞价市场的交易规则及对流动性风险的影响 | 第25-27页 |
| ·我国股票市场流动性风险形成原因与流动性风险指标设计 | 第27-28页 |
| ·流动性指标非正态情况下的分布拟合选择 | 第28-29页 |
| ·流动性指标具有 GARCH影响及其模型选择 | 第29-30页 |
| ·基于GPD分布的GARCH(1，1)模型的ES计算过程 | 第30-33页 |
| 4 股票市场流动性风险度量实证研究 | 第33-42页 |
| ·研究样本选择与数据说明 | 第33页 |
| ·股票市场流动性风险的度量模型 | 第33-42页 |
| ·描述性统计分析 | 第34-35页 |
| ·GARCH效应检验 | 第35-36页 |
| ·实证结果 | 第36-41页 |
| ·实证结果分析 | 第41-42页 |
| 5 政策建议 | 第42-45页 |
| 参考文献 | 第45-50页 |
| 附录 | 第50-57页 |
| 在校期间发表论文清单 | 第57-58页 |
| 鸣谢 | 第58页 |