保险公司不完全承保模型的研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| ·不完全承保的内涵 | 第8-9页 |
| ·问题的提出 | 第9-10页 |
| ·研究思路 | 第10-12页 |
| ·破产论方法 | 第10-11页 |
| ·效用论方法 | 第11-12页 |
| ·论文的研究内容与创新 | 第12-14页 |
| ·研究内容 | 第12页 |
| ·创新之处 | 第12-14页 |
| 第2章 文献综述 | 第14-17页 |
| ·文献综述：破产论 | 第14-15页 |
| ·Lundberg-Cramér 模型 | 第14-15页 |
| ·Feller 和Gerber 的贡献 | 第15页 |
| ·研究内容的扩展与深入 | 第15页 |
| ·文献综述：效用论 | 第15-17页 |
| 第3章 不完全承保的破产论方法 | 第17-36页 |
| ·预备知识 | 第17-19页 |
| ·保险公司盈余过程 | 第17-18页 |
| ·破产时刻与破产概率 | 第18页 |
| ·调节系数 | 第18-19页 |
| ·免赔额与破产概率 | 第19-28页 |
| ·古典风险模型的免赔额分析 | 第20-26页 |
| ·带扩散项风险模型的免赔额分析 | 第26-28页 |
| ·再保险与破产概率 | 第28-36页 |
| ·再保险种类 | 第28-29页 |
| ·破产模型的再保险分析 | 第29-34页 |
| ·再保险方式的比较 | 第34-36页 |
| 第4章 不完全承保的效用论方法 | 第36-47页 |
| ·期望效用模型 | 第36-38页 |
| ·最优保单的设计：无再保险情形 | 第38-43页 |
| ·假设与模型 | 第38-40页 |
| ·固定保费下最优保险金额 | 第40-42页 |
| ·帕累托最优保单 | 第42-43页 |
| ·最优保单的设计：有再保险情形 | 第43-47页 |
| ·假设与模型 | 第44-45页 |
| ·结论及其证明 | 第45-46页 |
| ·进一步讨论 | 第46-47页 |
| 第5章 总 结 | 第47-50页 |
| ·一个实证 | 第47-48页 |
| ·示例 | 第48-49页 |
| ·展望 | 第49-50页 |
| 附录 | 第50-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 后记 | 第57-58页 |
