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基于统计套利的中国资本市场效率实证研究

摘要第1-5页
Abstract第5-8页
1 绪论第8-17页
 1.1 本文的研究意义第8页
 1.2 问题的提出第8页
 1.3 相关理论综述第8-13页
  1.3.1 资本市场效率的含义第8-10页
  1.3.2 资本市场效率的实证研究第10-11页
  1.3.3 惯性与反转异象及其投资策略第11-12页
  1.3.4 标准套利与无套利均衡第12-13页
 1.4 国内外研究现状第13-14页
 1.5 本文的研究思路与结构安排第14-17页
  1.5.1 研究思路与主要工作第14-16页
  1.5.2 本文的结构第16-17页
2 资本市场效率与无套利均衡关系研究第17-23页
 2.1 随机过程:鞅第17-18页
 2.2 资本市场效率与鞅第18-19页
 2.3 无套利均衡与鞅第19-20页
 2.4 预备定理:资本市场效率与无套利均衡关系第20-23页
3 统计套利与资本市场效率检验第23-30页
 3.1 统计套利的提出第23-24页
  3.1.1 资本市场效率面临的联合检验困境第23页
  3.1.2 对标准套利的扩展第23-24页
 3.2 统计套利的含义第24-25页
 3.3 统计套利与资本市场效率第25-28页
  3.3.1 标准套利与统计套利比较第25-27页
  3.3.2 实证依据:统计套利与资本市场效率关系第27-28页
 3.4 统计套利检验方法第28-30页
4 实证方法设计第30-35页
 4.1 价格惯性和反转策略构造第30-32页
 4.2 价值反转投资策略构造第32-33页
 4.3 统计套利检验流程设计第33-35页
5 实证结果分析与鲁棒性检验第35-47页
 5.1 样本选取及数据来源第35-36页
 5.2 实证结果第36-42页
  5.2.1 价格惯性与反转策略的统计套利检验结果第38页
  5.2.2 价值反转投资策略的统计套利检验结果第38-42页
 5.3 实证结果分析及鲁棒性检验第42-47页
  5.3.1 各种投资策略的实证结果分析第42-45页
  5.3.2 鲁棒性检验第45-47页
结论第47-48页
参考文献第48-50页
附录A 式(3.11)与(3.12)的推导第50-51页
附录B VBA程序代码第51-54页
附录C 可视化运行效果第54-56页
读硕士学位期间发表学术论文情况第56-57页
致谢第57-58页
大连理工大学学位论文版权使用授权书第58-59页

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