| 摘 要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 0 导论 | 第9-19页 |
| ·理论基础 | 第9-15页 |
| ·票据 | 第9-11页 |
| ·票据行为 | 第11-12页 |
| ·票据市场 | 第12-14页 |
| ·风险与风险管理 | 第14-15页 |
| ·选题背景及意义 | 第15-16页 |
| ·商业银行票据业务风险管理的文献综述 | 第16-17页 |
| ·论文的研究思路、方法及结构 | 第17-18页 |
| ·论文的创新和不足 | 第18-19页 |
| 1 商业银行票据业务及其风险 | 第19-38页 |
| ·商业银行票据业务概述 | 第19-23页 |
| ·商业汇票承兑业务 | 第19页 |
| ·票据贴现业务 | 第19-21页 |
| ·票据包买业务 | 第21-23页 |
| ·票据置换业务 | 第23页 |
| ·商业银行票据业务发展的现状 | 第23-26页 |
| ·商业银行票据业务存在的问题 | 第26-28页 |
| ·商业银行票据业务的风险及其表现 | 第28-35页 |
| ·利率风险 | 第29-31页 |
| ·信用风险 | 第31-32页 |
| ·操作风险 | 第32-34页 |
| ·其它风险 | 第34-35页 |
| ·商业银行票据业务风险的成因分析 | 第35-38页 |
| 2 基于VaR 模型的票据业务风险测量 | 第38-52页 |
| ·风险测量模型概述 | 第38-41页 |
| ·灵敏度方法 | 第38页 |
| ·波动性方法 | 第38页 |
| ·压力试验与极值分析 | 第38页 |
| ·VaR 风险测量模型 | 第38-41页 |
| ·基于VaR模型的票据业务利率风险测量 | 第41-46页 |
| ·简单历史模拟法 | 第42-44页 |
| ·方差-协方差法 | 第44-46页 |
| ·基于VaR和 Credit Metrics 模型的票据业务信用风险测量 | 第46-50页 |
| ·Credit.Metrics 信用风险测量模型 | 第46-47页 |
| ·基于 VaR 和 Credit.Metrics 模型的票据业务信用风险度量 | 第47-49页 |
| ·对模型的评价 | 第49-50页 |
| ·VaR 模型在操作风险度量中的应用 | 第50-52页 |
| 3 商业银行票据业务风险管理的策略选择 | 第52-56页 |
| ·票据业务风险测量引入VaR 方法的综合分析 | 第52-53页 |
| ·可行性分析 | 第52页 |
| ·存在的困难 | 第52-53页 |
| ·风险管理的策略 | 第53-54页 |
| ·结论 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 附录 | 第59-67页 |