| 第一章 绪论 | 第1-14页 |
| ·期权概述 | 第8-10页 |
| ·看跌期权与看涨期权之间的平价关系 | 第10页 |
| ·期权定价理论的发展 | 第10-13页 |
| ·本文的内容与结构安排 | 第13-14页 |
| 第二章 亚式期权 | 第14-18页 |
| ·亚式期权的简介 | 第14-16页 |
| ·亚式期权的特点 | 第16-18页 |
| 第三章 欧式期权保险精算定价公式 | 第18-24页 |
| ·引言 | 第18页 |
| ·股票价格运动过程描述 | 第18-20页 |
| ·公平保费定价 | 第20-24页 |
| 第四章 亚式期权的保险精算定价 | 第24-33页 |
| ·几何平均价格型亚式期权的保险精算定价 | 第25-28页 |
| ·算术平均价格型亚式期权的保险精算定价 | 第28-32页 |
| ·模型的结论分析 | 第32-33页 |
| 第五章 亚式期权的应用 | 第33-40页 |
| ·股权激励的背景 | 第33-35页 |
| ·期权激励的概念和特点 | 第35-36页 |
| ·期权的内在价值分析 | 第36-38页 |
| ·亚式期权的引入 | 第38-40页 |
| 总结 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第44页 |