中国国债投资策略研究
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-8页 |
| 引言 | 第8-13页 |
| 第1章 中国国债投资市场相关要素分析 | 第13-28页 |
| ·中国国债市场历史沿革 | 第13-16页 |
| ·中国国债投资市场现状分析 | 第16-23页 |
| ·国债市场走势分析 | 第16-17页 |
| ·交易所国债市场现状 | 第17-19页 |
| ·银行间国债市场现状 | 第19页 |
| ·柜台国债市场现状 | 第19-21页 |
| ·国债托管余额现状 | 第21-23页 |
| ·中国国债流通市场中交易主客体与市场类型 | 第23-28页 |
| ·国债市场交易客体分类 | 第23-24页 |
| ·国债流通市场分类 | 第24-27页 |
| ·国债流通市场主体分析 | 第27-28页 |
| 第2章 中国国债利率期限结构 | 第28-41页 |
| ·中国国债市场利率期限结构研究综述 | 第28页 |
| ·中国国债市场利率期限结构静态估计 | 第28-35页 |
| ·静态估计理论模型 | 第29-31页 |
| ·中国国债市场利率期限结构静态估计实证分析 | 第31-34页 |
| ·我国利率期限静态结构变化特征 | 第34-35页 |
| ·国债利率变动的主成分分析 | 第35-39页 |
| ·国债利率变动主成分分析模型构造 | 第36页 |
| ·中国国债利率变动主成分分析结果 | 第36-39页 |
| ·国债利率两因子Vasicek 模型 | 第39-41页 |
| 第3章 中国国债市场投资风险及投资策略 | 第41-60页 |
| ·国债市场投资风险分析 | 第41-45页 |
| ·利率风险 | 第41-42页 |
| ·再投资风险 | 第42-43页 |
| ·通货膨胀风险 | 第43页 |
| ·流动性风险 | 第43-44页 |
| ·外汇汇率风险 | 第44页 |
| ·信用风险 | 第44-45页 |
| ·中介风险 | 第45页 |
| ·操作性风险 | 第45页 |
| ·国债的久期与凸性 | 第45-48页 |
| ·久期 | 第46页 |
| ·凸性 | 第46-47页 |
| ·国债价格变化-收益曲线 | 第47-48页 |
| ·中国国债现券市场中投资策略 | 第48-60页 |
| ·消极管理策略 | 第48-51页 |
| ·积极管理策略 | 第51-54页 |
| ·国债现货市场中的套利策略 | 第54-60页 |
| 第4章 国债投资策略在利率市场化进程中的发展 | 第60-74页 |
| ·利率市场化进程中的中国国债市场 | 第60-62页 |
| ·发达的国债市场是利率自由化的前提 | 第60-61页 |
| ·利率市场化所要求的国债市场的基本条件 | 第61-62页 |
| ·统一国债流通市场模式探究 | 第62-63页 |
| ·中国国债托管体系现状 | 第62-63页 |
| ·统一托管方案框架构想 | 第63页 |
| ·利率市场化进程中的新型国债投资工具与投资策略 | 第63-74页 |
| ·恢复国债期货与国债期货投资策略 | 第63-66页 |
| ·关于国债本息拆离交易形式的探讨 | 第66-68页 |
| ·国债期权产品展望 | 第68-70页 |
| ·国债回购市场投资策略 | 第70-72页 |
| ·国债远期市场投资策略 | 第72-74页 |
| 结论 | 第74-75页 |
| 参考文献 | 第75-77页 |
| 附录 | 第77-83页 |
| 后记 | 第83页 |
