证券投资风险管理系统设计研究
| 第一章 引言 | 第1-10页 |
| ·华宝信托投资公司风险管理系统的设计背景 | 第7-8页 |
| ·本文所做的工作和文章结构 | 第8-10页 |
| 第二章 风险管理的基本理论 | 第10-23页 |
| ·风险的定义以及基本特点 | 第10-11页 |
| ·证券投资的风险种类及其防范 | 第11-14页 |
| ·市场风险的种类及防范 | 第11-12页 |
| ·操作风险及其防范 | 第12-13页 |
| ·经营风险及其防范 | 第13页 |
| ·组织风险及其防范 | 第13-14页 |
| ·市场风险的量化 | 第14-22页 |
| ·市场风险的测量方法 | 第14-15页 |
| ·VaR 的概念 | 第15页 |
| ·VaR 的计算方法 | 第15-17页 |
| ·风险管理相关模型 | 第17-22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 第三章 风险管理系统的概要设计—技术系统方案 | 第23-30页 |
| ·体系架构设计 | 第23-28页 |
| ·基于J2EE 的系统架构 | 第23-24页 |
| ·J2EE 平台架构 | 第24-25页 |
| ·体系架构选择 | 第25-28页 |
| ·扩展性设计 | 第28-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第四章 风险管理系统的详细设计—应用系统方案 | 第30-56页 |
| ·数据采集子系统 | 第30-31页 |
| ·数据源定义 | 第30页 |
| ·数据库定义 | 第30-31页 |
| ·数据转换规则定义 | 第31页 |
| ·控制中心子系统 | 第31-33页 |
| ·任务定义 | 第32页 |
| ·任务管理 | 第32-33页 |
| ·任务监控 | 第33页 |
| ·综合统计查询子系统 | 第33-35页 |
| ·金融产品和工具数据查询统计 | 第33-34页 |
| ·年金总体指标查询统计 | 第34页 |
| ·年金基本信息查询统计 | 第34页 |
| ·上市公司财务数据查询统计 | 第34页 |
| ·其他数据查询统计 | 第34页 |
| ·交易监控 | 第34-35页 |
| ·风险模型子系统 | 第35-37页 |
| ·波动性分析 | 第35-36页 |
| ·灵敏度分析 | 第36页 |
| ·固定收益证券风险分析 | 第36-37页 |
| ·绩效评估子系统 | 第37-52页 |
| ·评价体系框架 | 第37-38页 |
| ·一般性评价 | 第38-43页 |
| ·资产风险评估指标 | 第43-52页 |
| ·同业比较子系统 | 第52页 |
| ·比较范围 | 第52页 |
| ·比较类型 | 第52页 |
| ·比较方法 | 第52页 |
| ·风险报告子系统 | 第52-53页 |
| ·报告的提供 | 第52-53页 |
| ·报告的类别 | 第53页 |
| ·系统管理子系统 | 第53-55页 |
| ·动态模拟 | 第54页 |
| ·指数编制 | 第54页 |
| ·日志 | 第54页 |
| ·系统设置 | 第54-55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 第五章 结束语 | 第56-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 摘要 | 第61-64页 |
| Abstract | 第64-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 导师及作者简介 | 第68页 |
