| 引言 | 第1-9页 |
| 第一部分 信用风险管理的概述 | 第9-14页 |
| 一、信用风险的概念 | 第9-12页 |
| (一) 信用风险的涵义 | 第9-10页 |
| (二) 信用风险管理中几个基本概念的区别 | 第10页 |
| (三) 商业银行信用风险的特征 | 第10-12页 |
| 二、现代信用风险管理的趋势 | 第12-14页 |
| (一) 信用风险管理定量化 | 第12页 |
| (二) 信用衍生产品迅速发展 | 第12-13页 |
| (三) 信用风险对冲手段开始出现 | 第13页 |
| (四) 信用风险管理从单一资产风险管理向资产组合的信用风险管理发展 | 第13-14页 |
| 第二部分 我国商业银行信用风险管理的现状 | 第14-24页 |
| 一、我国商业银行信用风险的产生与累积 | 第14-18页 |
| (一) 产权制度的缺陷 | 第14-15页 |
| (二) 信息不对称 | 第15-16页 |
| (三) 企业过度负债 | 第16-17页 |
| (四) 债权的软约束 | 第17-18页 |
| 二、我国商业银行信用风险管理存在的主要问题 | 第18-24页 |
| (一) 信用风险防范机制不健全 | 第18-21页 |
| (二) 信用风险识别与衡量技术落后 | 第21-23页 |
| (三) 信用风险处理手段缺乏 | 第23-24页 |
| 第三部分 我国商业银行信用风险的评价与衡量 | 第24-33页 |
| 一、信用风险模型概述 | 第24-25页 |
| 二、信用风险模型的基本构成 | 第25-27页 |
| (一) 违约暴露 | 第26页 |
| (二) 违约概率 | 第26页 |
| (三) 违约损失 | 第26-27页 |
| (四) 期限 | 第27页 |
| 三、KMV模型 | 第27-33页 |
| 第四部分 完善我国商业银行信用风险管理的策略 | 第33-55页 |
| 一、商业银行信用风险的分散化策略:贷款组合管理 | 第33-38页 |
| 二、商业银行信用风险的保障策略:建立存款保险制度 | 第38-45页 |
| 三、建立商业银行积极的贷款定价策略 | 第45-48页 |
| 四、利用信用衍生工具管理我国商业银行的信用风险 | 第48-50页 |
| 五、防范和化解信用风险的若干改革对策 | 第50-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 后记 | 第57-58页 |
| 东北财经大学研究生学位论文原创性声明 | 第58页 |
| 东北财经大学研究生学位论文使用授权书 | 第58页 |