| 1 绪论 | 第1-27页 |
| 1．1 金融数学的发展 | 第23-24页 |
| 1．2 倒向随机微分方程的发展 | 第24-25页 |
| 1．3 倒向随机微分方程在证券投资组合定价中的应用 | 第25-27页 |
| 2 随机利率情形下多种股票的期权定价 | 第27-38页 |
| 2．1 引言及预备性结果 | 第27-29页 |
| 2．2 欧式未定权益定价 | 第29-33页 |
| 2．3 算术亚式未定权益定价 | 第33-38页 |
| 3 借贷利率不同且为随机时的未定权益定价 | 第38-50页 |
| 3．1 引言 | 第38页 |
| 3．2 欧式未定权益定价 | 第38-45页 |
| 3．3 欧式看涨和看跌期权定价模型 | 第45-50页 |
| 4 利率随机时关于外汇投资组合的定价 | 第50-59页 |
| 4．1 引言及预备性结果 | 第50-51页 |
| 4．2 外汇欧式未定权益定价 | 第51-56页 |
| 4．3 套期保值及灵敏度分析 | 第56-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 攻读学位期间的主要成果 | 第63页 |