| 摘要 | 第1-13页 |
| 第1章 引论 | 第13-39页 |
| 1．1 文献综述及分析 | 第13-26页 |
| 1．1．1 投资组合选择的基本方法 | 第14-17页 |
| 1．1．2 主要进展 | 第17-26页 |
| 1．2 风险度量模型 | 第26-33页 |
| 1．3 对现代投资组合选择理论的简要评述 | 第33-35页 |
| 1．4 本文结构与主要内容 | 第35-39页 |
| 1．4．1 研究背景和意义 | 第35-36页 |
| 1．4．2 论文结构与内容安排 | 第36-39页 |
| 第2章 一个推广的半绝对离差组合投资模型 | 第39-71页 |
| 2．1 引言 | 第39-42页 |
| 2．2 随机占优与均值—风险模型 | 第42-45页 |
| 2．3 一个推广的 MSAD模型 | 第45-49页 |
| 2．4 推广的 MSAD模型与 SSD的一致性 | 第49-50页 |
| 2．5 实证检验结果 | 第50-66页 |
| 2．5．1 数据选取及方法说明 | 第50-52页 |
| 2．5．2 计算结果及分析 | 第52-66页 |
| 2．6 小结 | 第66-71页 |
| 第3章 基于一般失望模型的证券组合投资分析 | 第71-97页 |
| 3．1 引言 | 第71-73页 |
| 3．2 一般性决策失望模型简介 | 第73-76页 |
| 3．3 基于一般失望模型的组合投资分析 | 第76-80页 |
| 3．4 实证检验结果 | 第80-95页 |
| 3．4．1 数据选取及方法说明 | 第80页 |
| 3．4．2 计算结果及分析 | 第80-95页 |
| 3．5 小结 | 第95-97页 |
| 第4章 体液免疫算法及其对组合证券投资的应用 | 第97-108页 |
| 4．1 引言 | 第97-99页 |
| 4．2 模型的建立 | 第99-101页 |
| 4．3 体液免疫算法 HIA | 第101-104页 |
| 4．4 应用实例 | 第104-105页 |
| 4．5 算法比较 | 第105-107页 |
| 4．6 小结 | 第107-108页 |
| 第5章 一个非对称风险度量模型与组合投资分析 | 第108-136页 |
| 5．1 引言 | 第108-111页 |
| 5．2 收益-风险模型 | 第111-113页 |
| 5．3 一个基于预先给定目标收益的非对称风险函数 | 第113-115页 |
| 5．4 组合投资分析 | 第115-118页 |
| 5．4．1 模型建立 | 第115-116页 |
| 5．4．2 组合投资优化模型(5．13)与TSD的一致性 | 第116-118页 |
| 5．5 实证检验结果 | 第118-134页 |
| 5．5．1 数据选取与方法说明 | 第118页 |
| 5．5．2 计算结果及分析 | 第118-134页 |
| 5．6 小结 | 第134-136页 |
| 第6章 基于不同风险函数的线性规划投资组合模型比较分析 | 第136-148页 |
| 6．1 引言 | 第136-138页 |
| 6．2 模型综述 | 第138-142页 |
| 6．3 实证检验结果 | 第142-146页 |
| 6．3．1 数据选取及方法说明 | 第142-143页 |
| 6．3．2 计算结果 | 第143-146页 |
| 6．4 小结 | 第146-148页 |
| 总结与展望 | 第148-150页 |
| 参考文献 | 第150-173页 |
| 致谢 | 第173-174页 |
| 攻读博士学位期间完成的论文 | 第174页 |