| 第1章 绪论 | 第1-31页 |
| ·现代金融理论概述 | 第13-17页 |
| ·现代金融理论概述 | 第14-16页 |
| ·对现代金融理论简评 | 第16-17页 |
| ·行为金融对现代金融理论的挑战 | 第17-20页 |
| ·资产组合理论的发展与研究现状 | 第20-25页 |
| ·资产选择理论的内涵与分类 | 第20-21页 |
| ·现代资产选择理论的发展综述 | 第21-23页 |
| ·资产选择理论研究的新动向 | 第23-25页 |
| ·对现代证券投资组合理论的评述 | 第25页 |
| ·论文研究的思路与方法、理论假设以及内容框架 | 第25-31页 |
| ·金融研究的发展方向 | 第25-27页 |
| ·研究思路与方法 | 第27-29页 |
| ·理论假设 | 第29-30页 |
| ·内容架构 | 第30-31页 |
| 第2章 行为金融介绍 | 第31-44页 |
| ·行为金融的定义 | 第31-32页 |
| ·行为金融的发展历史 | 第32-34页 |
| ·行为金融的研究体系 | 第34-36页 |
| ·行为金融的主要理论模型 | 第36-42页 |
| ·行为金融的核心理论：展望理论 | 第36-38页 |
| ·行为资本资产定价理论 | 第38-39页 |
| ·心理账户 | 第39-40页 |
| ·SP／A理论 | 第40页 |
| ·行为投资组合理论 | 第40-42页 |
| ·本章小结 | 第42-44页 |
| 第3章 基于方差风险测度的行为资产选择研究 | 第44-63页 |
| ·引言 | 第44-45页 |
| ·收益的价值函数转化 | 第45-47页 |
| ·收益的参照点处理 | 第45-46页 |
| ·参照点收益的价值函数转化 | 第46-47页 |
| ·均值—价值方差模型 | 第47-53页 |
| ·模型建立 | 第47-48页 |
| ·基于均值—价值方差型投资的两基金分离定理 | 第48-52页 |
| ·均值—价值方差模型的效用函数形式 | 第52-53页 |
| ·其他基于方差风险概念的模型 | 第53-57页 |
| ·均值—主观价值方差模型 | 第53-54页 |
| ·均值—双目标价值模型 | 第54-57页 |
| ·对资产选择模型的实证比较 | 第57-60页 |
| ·有效前沿比较 | 第57-59页 |
| ·对优化投资结果的分析 | 第59-60页 |
| ·线性价值函数下价值比率变化对投资风险的影响趋势 | 第60-62页 |
| ·本章小结 | 第62-63页 |
| 第4章 基于价值离差的行为资产选择模型研究 | 第63-76页 |
| ·引言 | 第63-64页 |
| ·基于价值离差的资产选择模型建立 | 第64-70页 |
| ·基于价值离差的资产选择模型 | 第65-68页 |
| ·收益均衡因子 | 第68-69页 |
| ·模型求解 | 第69-70页 |
| ·投资者只有唯一参照点的资产选择模型 | 第70-71页 |
| ·收益状态概率不等情形下的资产选择模型 | 第71-72页 |
| ·模型的实证比较 | 第72-75页 |
| ·以期望下方离差作为风险的比较 | 第73-74页 |
| ·以价值离差作为风险的比较 | 第74-75页 |
| ·本章小结 | 第75-76页 |
| 第5章 基于极大极小准则的行为资产选择研究 | 第76-94页 |
| ·极大极小准则下的资产选择模型 | 第76-80页 |
| ·极大极小准则下的资产选择研究现状 | 第76-79页 |
| ·简单评述 | 第79-80页 |
| ·极大极小价值离差资产选择模型 | 第80-88页 |
| ·模型建立和分析 | 第80-83页 |
| ·收益均衡因子 | 第83-84页 |
| ·关于收益参考点的讨论 | 第84-85页 |
| ·模型的比较分析 | 第85-88页 |
| ·风险价值理论及其评述 | 第88-90页 |
| ·风险价值理论简述 | 第88-89页 |
| ·风险价值指标意义 | 第89-90页 |
| ·基于极大极小风险价值的组合投资模型 | 第90-93页 |
| ·模型建立 | 第90-92页 |
| ·移动平均风险价值法 | 第92页 |
| ·模型比较说明 | 第92-93页 |
| ·本章小结 | 第93-94页 |
| 第6章 下偏矩风险行为资产选择研究 | 第94-114页 |
| ·引言 | 第94-95页 |
| ·对行为投资组合理论(BPT)及其发展的评述 | 第95-98页 |
| ·基于下偏矩的单心理账户行为投资组合模型(LBPT-SA) | 第98-104页 |
| ·LBPT-SA模型的建立 | 第98-99页 |
| ·不等概率状态下的LBPT-SA模型 | 第99页 |
| ·应用SP／A理论的LBPT-SA模型 | 第99-100页 |
| ·关于风险度B | 第100-102页 |
| ·模型说明 | 第102-104页 |
| ·LBPT模型的线性规划形式 | 第104-109页 |
| ·有效前沿比较 | 第109-111页 |
| ·LBPT模型的有效前沿 | 第109-110页 |
| ·模型的比较说明 | 第110-111页 |
| ·下偏矩行为投资组合模型(LBPT-MA) | 第111-113页 |
| ·本章小结 | 第113-114页 |
| 结论 | 第114-118页 |
| 致谢 | 第118-120页 |
| 参考文献 | 第120-136页 |
| 攻读博士学位期间发表的论文 | 第136页 |