| 引言 | 第1-23页 |
| 一、 问题的提出 | 第17-19页 |
| 二、 国内外研究动态 | 第19-20页 |
| 三、 研究目标、内容、思路与研究意义 | 第20-23页 |
| (一) 研究目标 | 第20页 |
| (二) 研究内容 | 第20-21页 |
| (三) 研究思路 | 第21页 |
| (四) 研究意义 | 第21-23页 |
| 第一章 利率市场化及其对商业银行的影响 | 第23-41页 |
| 一、 利率的特殊功能及其决定功能 | 第23-33页 |
| (一) 利息与利率 | 第23-24页 |
| (二) 利率在经济发展中的特殊功能 | 第24-27页 |
| (三) 利率的决定理论及其政策含义 | 第27-33页 |
| 二、 利率市场化分析及其对商业银行的影响 | 第33-41页 |
| (一) 世界其他国家开展利率市场化的简单探讨 | 第33-35页 |
| (二) 各国利率自由化进程及其结果的反思 | 第35-36页 |
| (三) 利率市场化对商业银行经营的影响 | 第36-38页 |
| (四) 成功实施利率市场化的重要前提 | 第38-41页 |
| 第二章 我国商业银行利率风险现状、成因分析 | 第41-50页 |
| 一、 我国商业银行利率风险的主要现状 | 第41-44页 |
| 二、 我国商业银行利率风险的类型与成因 | 第44-47页 |
| (一) 我国商业银行利率风险的类型 | 第44-47页 |
| (二) 我国商业银行利率风险的成因 | 第47页 |
| 三、 我国商业银行利率风险管理存在的问题 | 第47-50页 |
| (一) 利率风险管理观念的滞后和人才的匮乏 | 第47-48页 |
| (二) 缺乏完备高效的利率管理机构 | 第48页 |
| (三) 利率风险衡量、评估和规避机制尚未建立 | 第48-49页 |
| (四) 资金定价能力有待考验 | 第49页 |
| (五) 资产负债品种、结构单一 | 第49-50页 |
| 第三章 利率风险的衡量 | 第50-76页 |
| 一、 利率风险衡量的概念 | 第50-52页 |
| 二、 利率风险衡量的历史演变 | 第52-53页 |
| 三、 利率风险衡量的未来变化 | 第53-54页 |
| 四、 利率风险衡量的处理过程 | 第54-56页 |
| 五、 利率风险的具体衡量方法分析 | 第56-68页 |
| (一) 缺口分析法 | 第56-58页 |
| (二) 持续期计量模型 | 第58-65页 |
| (三) VAR模型 | 第65-68页 |
| 六、 利率风险的实证分析与总体预测 | 第68-76页 |
| (一) 有效持续期缺口的实证分析 | 第68-71页 |
| (二) 我国商业银行利率风险的实证分析 | 第71-74页 |
| (三) 我国商业银行未来几年利率风险的总体预测 | 第74-76页 |
| 第四章 我国商业银行的利率风险管理战略抉择 | 第76-86页 |
| 一、 西方商业银行利率风险管理的基本经验 | 第76-78页 |
| (一) 确立利率风险管理在资产负债管理中的核心地位 | 第76页 |
| (二) 指定专门部门负责利率风险的日常监控 | 第76页 |
| (三) 建立完善的兼顾风险控制和经营效率的金融产品定价机制 | 第76-77页 |
| (四) 不断开发和运用现代利率风险管理技术 | 第77页 |
| (五) 各行均建立了严密的内控制度 | 第77-78页 |
| 二、 我国商业银行利率风险管理战略抉择 | 第78-83页 |
| (一) 推进我国利率市场化改革 | 第78页 |
| (二) 加快商业银行综合改革 | 第78-80页 |
| (三) 建立适合本行实际的现代利率管理机制 | 第80页 |
| (四) 对本外币利率趋势进行科学的预测 | 第80页 |
| (五) 科学而灵活地进行本外币金融产品定价 | 第80-81页 |
| (六) 创造并运用适合本行自身特点的利率风险管理模型 | 第81页 |
| (七) 建立完善的利率风险内控机制 | 第81-82页 |
| (八) 培养和造就一支高素质利率管理队伍 | 第82-83页 |
| 三、 金融工程是管理利率风险的根本途径 | 第83-86页 |
| 第五章 研究结论和建议 | 第86-88页 |
| 参考文献 | 第88-91页 |
| 后记 | 第91页 |
