| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 1 绪论 | 第11-33页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第11-18页 |
| ·选题背景 | 第11-16页 |
| ·研究意义 | 第16-18页 |
| ·国内外相关研究综述 | 第18-28页 |
| ·互换类衍生产品定价模型的研究进展 | 第18-24页 |
| ·国际金融市场间联动效应的研究进展 | 第24-25页 |
| ·货币政策同金融市场间联动效应的研究进展 | 第25-26页 |
| ·存在的主要问题 | 第26-28页 |
| ·本文的主要工作 | 第28-33页 |
| ·研究内容 | 第28-29页 |
| ·论文结构 | 第29-33页 |
| 2 考虑交易对手风险的CDS定价模型构建 | 第33-44页 |
| ·模型框架 | 第33-34页 |
| ·非线性环形违约强度的构造 | 第34-35页 |
| ·基于非线性环形违约强度的CDS定价及数值分析 | 第35-38页 |
| ·非线性环形违约强度在脆弱期权定价中的应用 | 第38-42页 |
| ·脆弱期权定价模型 | 第39-40页 |
| ·定价结果的对比分析 | 第40-42页 |
| ·本章小结 | 第42-44页 |
| 3 基于扭曲Copula函数的BDS违约面值表现及敏感度分析 | 第44-54页 |
| ·Copula函数的定义与性质 | 第44-48页 |
| ·Copula函数 | 第44-46页 |
| ·扭曲Copula函数 | 第46-48页 |
| ·基于扭曲Copula函数的BDS违约面值表现 | 第48-50页 |
| ·违约面值关于扰动因素风险率的敏感度分析 | 第50-52页 |
| ·模型 | 第50-51页 |
| ·数值示例分析 | 第51-52页 |
| ·本章小结 | 第52-54页 |
| 4 多因素时变Markov链模型下考虑对手信用等级的互换期权定价 | 第54-66页 |
| ·多因素时变Markov链信用评级模型 | 第54-57页 |
| ·仿射期限结构及其状态空间模型 | 第57-58页 |
| ·考虑交易对手信用等级的互换期权定价 | 第58-60页 |
| ·数据和参数估计 | 第60-62页 |
| ·数据 | 第60-61页 |
| ·参数估计 | 第61-62页 |
| ·模型的定价表现 | 第62-64页 |
| ·本章小结 | 第64-66页 |
| 5 金融危机下中美两国利率互换市场间的联动效应分析 | 第66-90页 |
| ·基于交叉小波方法的互换市场间联动特征分析 | 第66-75页 |
| ·交叉小波方法 | 第67-69页 |
| ·数据 | 第69-71页 |
| ·基于交叉小波方法的实证结果 | 第71-75页 |
| ·基于VAR模型和Granger因果检验的互换市场间联动效应分析 | 第75-88页 |
| ·关于互换利差影响因素的阐释 | 第75-77页 |
| ·数据和多元计量方法 | 第77-78页 |
| ·基于VAR模型和Granger因果检验的实证结果 | 第78-88页 |
| ·相关政策建议 | 第88页 |
| ·本章小结 | 第88-90页 |
| 6 国内货币政策与人民币利率互换市场间的联动效应分析 | 第90-96页 |
| ·分析方法和数据 | 第90-91页 |
| ·分析方法 | 第90-91页 |
| ·数据 | 第91页 |
| ·实证分析 | 第91-95页 |
| ·图示说明 | 第91-92页 |
| ·实证结果 | 第92-95页 |
| ·本章小结 | 第95-96页 |
| 7 研究结论与展望 | 第96-102页 |
| ·本文的主要结论 | 第96-98页 |
| ·本文的主要创新点 | 第98-100页 |
| ·研究展望 | 第100-102页 |
| 参考文献 | 第102-108页 |
| 附录A:定理2.1的证明 | 第108-109页 |
| 附录B:定理2.2的证明 | 第109-110页 |
| 附录C:定理2.3的证明 | 第110-111页 |
| 附录D:定理3.1的证明 | 第111-113页 |
| 附录E:定理4.1的证明 | 第113-114页 |
| 附录F:Kalman滤波 | 第114-116页 |
| 附录G:1年期转移概率矩阵 | 第116-117页 |
| 攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第117-119页 |
| 致谢 | 第119-120页 |
| 作者简介 | 第120-121页 |
