| 1 引言 | 第1-17页 |
| 1．1 问题的提出 | 第7-9页 |
| 1．1．1 本文研究的背景 | 第7-8页 |
| 1．1．2 问题的提出 | 第8-9页 |
| 1．2 国内外研究现状 | 第9-15页 |
| 1．2．1 关于保险公司的破产风险研究 | 第10-11页 |
| 1．2．2 关于银行的破产风险研究 | 第11-15页 |
| 1．2．3 证券公司破产风险的研究现状 | 第15页 |
| 1．3 本文的研究思路与内容 | 第15-17页 |
| 2 券商破产风险分析 | 第17-24页 |
| 2．1 我国券商的发展现状分析 | 第17-18页 |
| 2．2 券商破产风险的界定 | 第18-20页 |
| 2．2．1 券商破产的法律分析 | 第18-19页 |
| 2．2．2 券商破产风险的界定 | 第19-20页 |
| 2．3 券商破产风险的识别 | 第20-24页 |
| 2．3．1 券商面临的普通风险识别 | 第20-22页 |
| 2．3．2 我国券商发展缺陷以及破产风险识别 | 第22-23页 |
| 2．3．3 券商破产风险与普通风险 | 第23-24页 |
| 3 券商破产风险量化方法研究 | 第24-41页 |
| 3．1 券商风险量化方法比较分析 | 第24-25页 |
| 3．2 券商风险资产的VAR度量 | 第25-31页 |
| 3．2．1 VaR的应用层次以及基本计算模型 | 第25-26页 |
| 3．2．2 固定收益类证券的风险度量 | 第26-27页 |
| 3．2．3 股票类资产的风险度量 | 第27-29页 |
| 3．2．4 各种风险类资产组合的风险度量 | 第29-31页 |
| 3．3 券商主要业务部门风险度量 | 第31-33页 |
| 3．3．1 经纪和承销业务部门的风险计算 | 第31-32页 |
| 3．3．2 自营业务部门各类资产的集成 | 第32-33页 |
| 3．4 券商破产风险的VAR度量方法 | 第33-36页 |
| 3．4．1 券商破产风险与资本实力 | 第33-34页 |
| 3．4．2 券商资本实力与VaR | 第34-35页 |
| 3．4．3 券商破产风险的集成 | 第35-36页 |
| 3．5 券商破产风险VAR度量方法小结 | 第36页 |
| 3．6 破产风险财务分析法的量化方法 | 第36-41页 |
| 3．6．1 财务指标的选取 | 第36-38页 |
| 3．6．2 财务数据的集成方法 | 第38-41页 |
| 4 券商破产风险预警指标研究 | 第41-49页 |
| 4．1 券商破产风险预警的目的 | 第41-42页 |
| 4．2 券商破产风险的VAR预警指标研究 | 第42-45页 |
| 4．2．1 证券公司VaR值预警区间的确定 | 第42-43页 |
| 4．2．2 破产风险VaR预警指标的判断 | 第43-45页 |
| 4．3 破产风险财务分析法预警指标研究 | 第45-47页 |
| 4．3．1 各项指标的预警区间的确定 | 第45-46页 |
| 4．3．2 券商破产风险财务预警指标的计算和判断 | 第46-47页 |
| 4．4 两类预警指标的比较分析 | 第47-49页 |
| 5 券商破产风险预警指标的实证检验 | 第49-58页 |
| 5．1 样本的选取 | 第49页 |
| 5．2 券商自营部门破产风险度量以及新华证券的破产分析 | 第49-55页 |
| 5．2．1 券商自营部门破产风险的量化 | 第49-53页 |
| 5．2．2 基于VaR预警指标的新华证券破产分析 | 第53-55页 |
| 5．3 基于财务分析法的中信证券公司破产风险实证检验 | 第55-58页 |
| 结论 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 附录 | 第62-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第65-66页 |
| 大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第66页 |