| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-11页 |
| ·资产组合理论的研究背景 | 第6-8页 |
| ·资产组合理论在我国的研究现状 | 第8-9页 |
| ·本文的主要工作及结构安排 | 第9-11页 |
| 第二章 单因素资产组合模型 | 第11-22页 |
| ·均值-方差资产组合模型 | 第11-15页 |
| ·单因素模型 | 第15-18页 |
| ·单因素资产组合模型 | 第18-22页 |
| 第三章 多因素资产组合模型及其改进 | 第22-41页 |
| ·Ross套利定价理论 | 第22-26页 |
| ·多因素资产组合模型 | 第26-31页 |
| ·允许持有无风险资产多因素资产组合模型研究 | 第31-38页 |
| ·数值计算 | 第38-41页 |
| 第四章 基于进化规划算法求解资产组合模型 | 第41-58页 |
| ·进化规划算法简介 | 第41-46页 |
| ·基于进化规划算法求解均值-方差模型 | 第46-50页 |
| ·基于进化规划算法求解其它资产组合模型 | 第50-53页 |
| ·数值计算 | 第53-58页 |
| 第五章 风险度量的其它方法 | 第58-64页 |
| ·风险度量的改进 | 第58-60页 |
| ·VaR与CVaR风险度量 | 第60-64页 |
| 结束语 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-71页 |