| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-16页 |
| 一、选题背景 | 第10-11页 |
| 二、国内外的研究现状暨文献综述 | 第11-13页 |
| 三、主要内容、研究方法及结论 | 第13-15页 |
| 四、创新与不足 | 第15-16页 |
| 第二章 流动性的定义、度量及其影响因素 | 第16-23页 |
| 第一节 流动性的定义与度量 | 第16-18页 |
| 一、流动性的概念 | 第16页 |
| 二、流动性的度量 | 第16-18页 |
| 第二节 影响国债市场流动性的因素 | 第18-23页 |
| 一、同期限具体个券之间流动性的差异及成因 | 第18-19页 |
| 二、国债新券与旧券流动性的差异及成因 | 第19页 |
| 三、不同期限品种国债之间的流动性差异及成因 | 第19-20页 |
| 四、影响国债市场整体流动性的因素 | 第20-23页 |
| 第三章 我国记账式国债的基本特征 | 第23-75页 |
| 第一节 国债的性质与类别 | 第23-39页 |
| 一、国债的性质 | 第23-24页 |
| 二、国债的类 | 第24页 |
| 三、美国的国债类别 | 第24-28页 |
| 四、我国的国债类别 | 第28-39页 |
| 第二节 我国记账式国债的发行 | 第39-62页 |
| 一、我国记账式国债的发行市场 | 第39-45页 |
| 二、我国记账式国债的发行制度 | 第45-52页 |
| 三、我国记账式国债分市场发行的规模 | 第52-56页 |
| 四、我国记账式国债的期限品种 | 第56-59页 |
| 五、我国记账式国债的付息方式 | 第59-62页 |
| 第三节 我国记账式国债的交易 | 第62-75页 |
| 一、我国记账式国债的交易主体 | 第63页 |
| 二、我国记账式国债的交易类型 | 第63-68页 |
| 三、我国记账式国债现券交易的制度 | 第68-75页 |
| 第四章 交易所和银行间国债市场流动性比较 | 第75-101页 |
| 第一节 交易所市场和银行间市场的总体流动性情况 | 第75-81页 |
| 一、可交易券种和市场托管量的比较 | 第75-76页 |
| 二、年成交总笔数和日均成交笔数的比较 | 第76-78页 |
| 三、年交易总量和日均交易量的比较 | 第78页 |
| 四、换手率的比较 | 第78-80页 |
| 五、每笔交易平均交易量的比较 | 第80页 |
| 六、结论 | 第80-81页 |
| 第二节 从样本券分析国债现券交易的流动性 | 第81-101页 |
| 一、样本券的选择原则 | 第81-84页 |
| 二、借助样本券对比分析交易所市场与银行间市场上国债的流动性 | 第84-88页 |
| 三、借助样本券对银行间市场上国债流动性的分析 | 第88-101页 |
| 第五章 关于我国国债市场流动性的问题与对策 | 第101-108页 |
| 第一节 我国记账式国债市场流动性存在的问题 | 第101-104页 |
| 一、可上市流通国债的类型单一 | 第101页 |
| 二、市场分割对国债市场流动性造成了损害 | 第101-103页 |
| 三、短期国债的发行有待加强 | 第103页 |
| 四、银行间市场的流动性仍有待进一步的改善 | 第103-104页 |
| 五、国债新型交易方式刚刚起步，有待继续支持和培育 | 第104页 |
| 六、交易所国债市场的波动性过大 | 第104页 |
| 第二节 改善我国记账式国债市场流动性的对策 | 第104-108页 |
| 一、改善现有品种的期限结构，加强国债种类的创新 | 第104-105页 |
| 二、解除市场分割，保障交易所国债市场的流动性 | 第105页 |
| 三、进一步规范和支持银行间市场的做市商制度 | 第105-106页 |
| 四、建立债券承销制度与做市商制度的结合机制 | 第106页 |
| 五、发展银行间市场的经纪商制度 | 第106-107页 |
| 六、加强债券市场的基础设施建设，提高托管结算效率 | 第107页 |
| 七、便利和鼓励个人投资者投资国债 | 第107-108页 |
| 附录 | 第108-109页 |
| 参考文献 | 第109-111页 |
| 致谢 | 第111页 |