| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-11页 |
| ·研究思路及创新点 | 第11-12页 |
| 2 利率期限结构理论综述 | 第12-15页 |
| ·市场分割理论(Market segmentation theory) | 第12-13页 |
| ·预期理论(Expectations theory) | 第13页 |
| ·流动性偏好假说(Liquidity preference theory) | 第13-14页 |
| ·优先置产理论(Preferred habitat theory) | 第14-15页 |
| 3 利率期限结构的静态估计 | 第15-36页 |
| ·基本概念介绍 | 第15-18页 |
| ·利率 | 第15页 |
| ·利率的不同表示方法 | 第15-17页 |
| ·债券利率风险的度量 | 第17-18页 |
| ·利率期限结构静态估计模型的研究现状 | 第18-21页 |
| ·利率期限结构静态估计模型 | 第21-27页 |
| ·息票剥离法 | 第21-22页 |
| ·多项式样条估计法 | 第22-25页 |
| ·NELSON SIEGEL模型及其SVENSSON扩展模型 | 第25-27页 |
| ·中国利率期限结构的实证拟合结果 | 第27-31页 |
| ·息票剥离法 | 第27-28页 |
| ·多项式样条法 | 第28-30页 |
| ·Nelson Siegel Svensson扩展模型 | 第30-31页 |
| ·模型拟合效果比较分析 | 第31-36页 |
| ·模型拟合的数量比较 | 第31-33页 |
| ·三种模型的比较分析 | 第33-36页 |
| 4 利率期限结构的影响因素分析 | 第36-66页 |
| ·利率期限结构的主成分分析 | 第36-42页 |
| ·利率期限结构变动模式及研究概况 | 第36-37页 |
| ·主成分分析方法简介 | 第37-39页 |
| ·我国利率期限结构的主成分分析实证 | 第39-42页 |
| ·存贷款利率变动对利率期限结构的影响分析 | 第42-49页 |
| ·经济变量对利率期限结构影响的分析 | 第49-66页 |
| ·VECM理论简介 | 第49-55页 |
| ·数据选取说明 | 第55-56页 |
| ·实证检验 | 第56-64页 |
| ·研究结论 | 第64-66页 |
| 5 结论及建议 | 第66-69页 |
| 参考文献 | 第69-74页 |
| 附录 | 第74-76页 |
| 后记 | 第76页 |
