| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 引言 | 第6-10页 |
| 一、研究背景及意义 | 第6-7页 |
| 二、研究内容与研究方法 | 第7-8页 |
| 三、论文框架 | 第8-10页 |
| 第一章 涨跌停板制度的文献综述 | 第10-18页 |
| ·涨跌停板制度的理论综述 | 第10-14页 |
| ·支持和反对的意见 | 第10-11页 |
| ·支持的意见 | 第10-11页 |
| ·反对的意见 | 第11页 |
| ·涨跌停板制度的市场效应理论 | 第11-14页 |
| ·波动性外溢效应 | 第12页 |
| ·延迟价格发现效应 | 第12页 |
| ·阻碍交易效应 | 第12-13页 |
| ·磁吸效应和冷却效应 | 第13-14页 |
| ·涨跌停板制度的实证研究 | 第14-17页 |
| ·国外学者的实证研究 | 第14-15页 |
| ·国内学者的实证研究 | 第15-17页 |
| ·小结 | 第17-18页 |
| 第二章 我国涨跌停板制度的发展及国际比较 | 第18-27页 |
| ·证券市场价格稳定制度概述 | 第18-20页 |
| ·证券市场价格稳定机制及其内容 | 第18-19页 |
| ·我国证券市场价格稳定机制 | 第19-20页 |
| ·我国涨跌停板制度的发展 | 第20-23页 |
| ·股市初创时期的涨跌停板制度(1989-1996年) | 第20-22页 |
| ·深圳股市早期的涨跌停板制度 | 第20-21页 |
| ·上海股市早期的涨跌停板制度 | 第21-22页 |
| ·1996年至今的涨跌停板制度 | 第22-23页 |
| ·涨跌停板制度的国际比较 | 第23-27页 |
| ·美国 | 第23-24页 |
| ·法国 | 第24页 |
| ·日本 | 第24-25页 |
| ·小节 | 第25-27页 |
| 第三章 涨跌停板制度对股票价格影响的实证研究 | 第27-45页 |
| ·研究方法及数据处理 | 第27-32页 |
| ·样本数据的筛选及处理 | 第27-28页 |
| ·样本集的确定 | 第28-29页 |
| ·描述性统计 | 第29-32页 |
| ·波动性外溢假说检验 | 第32-36页 |
| ·检验方法 | 第32-33页 |
| ·实证分析 | 第33-36页 |
| ·上涨运动 | 第33-35页 |
| ·下跌运动 | 第35-36页 |
| ·延迟价格发现假说检验 | 第36-40页 |
| ·检验方法 | 第36-37页 |
| ·实证分析 | 第37-40页 |
| ·上涨运动 | 第37-39页 |
| ·下跌运动 | 第39-40页 |
| ·阻碍交易假说检验 | 第40-43页 |
| ·检验方法 | 第40-41页 |
| ·实证分析 | 第41-43页 |
| ·上涨运动 | 第41-42页 |
| ·下跌运动 | 第42-43页 |
| ·实证研究结果 | 第43-45页 |
| 结论 | 第45-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 攻读学位期间研究成果 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |