| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-15页 |
| ·选题背景及意义 | 第10-11页 |
| ·违约与违约概率定义 | 第11-13页 |
| ·巴塞尔新资本协议对于违约的定义 | 第11-12页 |
| ·商业银行与评级机构对违约的定义 | 第12页 |
| ·违约概率概念的定义 | 第12页 |
| ·本文对相关概念的定义 | 第12-13页 |
| ·本文的内容框架及创新点 | 第13-15页 |
| ·本文的内容框架 | 第13页 |
| ·研究的创新点 | 第13-15页 |
| 第二章 违约概率估计研究的现状及 Logistic 模型的基本原理 | 第15-21页 |
| ·违约概率估计研究的现状 | 第15-18页 |
| ·专家分析法 | 第15页 |
| ·经济计量模型法 | 第15-17页 |
| ·基于期权理论的违约概率估计模型 | 第17-18页 |
| ·国内违约概率估计研究的现状 | 第18页 |
| ·Logistic 模型的基本原理 | 第18-21页 |
| 第三章 违约与非违约债务人财务指标的统计特征 | 第21-35页 |
| ·违约与非违约债务人总资产的自然对数(m1)的统计分析 | 第21-23页 |
| ·违约与非违约债务人主营业务收入净额/存货(z6)的统计分析 | 第23-24页 |
| ·违约与非违约债务人总负债/所有者权益(g4)统计分析 | 第24-25页 |
| ·违约与非违约债务人利息支出/总资产(c34)统计分析 | 第25-27页 |
| ·违约与非违约债务人利润总额/总资产 (t14)统计分析 | 第27-28页 |
| ·违约与非违约债务人总资产收益率(x7)统计分析 | 第28-29页 |
| ·违约与非违约债务人流动资产周转率(x9)统计分析 | 第29-31页 |
| ·违约与非违约债务人资产报酬率(x16)统计分析 | 第31-32页 |
| ·违约与非违约债务人固定资产比率(x1)统计分析 | 第32-33页 |
| ·违约与非违约债务人利息保障倍数(x5)统计分析 | 第33-35页 |
| 第四章 一种基于样本配比的违约概率估计方法及其应用 | 第35-47页 |
| ·方法介绍 | 第35-36页 |
| ·数据和样本配比 | 第36-38页 |
| ·数据来源及选取 | 第36-37页 |
| ·数据清洗 | 第37页 |
| ·违约标识过程和规则 | 第37-38页 |
| ·样本配比 | 第38页 |
| ·建模过程和模型验证 | 第38-46页 |
| ·单变量分析 | 第38-40页 |
| ·变量拟合 | 第40-42页 |
| ·模型验证 | 第42-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 第五章 构建债务人的信用评级和评级转移矩阵 | 第47-52页 |
| ·构建基于违约概率的债务人信用评级 | 第47-49页 |
| ·债务人信用评级转移矩阵 | 第49-50页 |
| ·本章总结 | 第50-52页 |
| 第六章 总结 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-59页 |
| 附录 A (攻读学位期间发表论文目录) | 第59-60页 |
| 附录 B (全部候选变量及在样本 1 中各变量的表现) | 第60-65页 |
| 附录 C (从 3 个样本中挑选出的最终建模变量) | 第65页 |
