仿射期限结构模型理论及应用
| 内容提要 | 第1-7页 |
| 1 引言 | 第7-11页 |
| 2 基础知识 | 第11-28页 |
| ·理论利率与银行帐户 | 第11-16页 |
| ·零息票债券与即期利率,收益曲线,远期利率 | 第12-14页 |
| ·互换率和远期互换率 | 第14-16页 |
| ·资产交易策略以及套利 | 第16-19页 |
| ·风险中性概率测度与风险的市场价格 | 第19-21页 |
| ·风险中性概率测度 | 第19-20页 |
| ·风险的市场价格 | 第20-21页 |
| ·风险中性定价 | 第21页 |
| ·资产定价的测度变换定理 | 第21-25页 |
| ·远期鞅测度 | 第22-23页 |
| ·互换鞅测度 | 第23-25页 |
| ·欧式期权定价 | 第25页 |
| ·利率衍生产品的Black模型 | 第25-28页 |
| 3 利率期限结构的一般均衡模型 | 第28-40页 |
| ·单因子模型 | 第28-34页 |
| ·Merton模型 | 第29-30页 |
| ·Vasicek模型 | 第30-32页 |
| ·CIR模型 | 第32-34页 |
| ·仿射模型 | 第34页 |
| ·多因子模型 | 第34-40页 |
| ·两因子Vasicek模型 | 第37页 |
| ·多因子CIR模型 | 第37-40页 |
| 4 仿射期限结构模型 | 第40-48页 |
| ·仿射期限结构模型的特征 | 第40-42页 |
| ·三因子仿射期限结构模型的四种类型 | 第42-48页 |
| 5 仿射模型下互换期权的定价 | 第48-57页 |
| ·互换期权的定价方法 | 第48-54页 |
| ·在模型中的应用 | 第54-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 中文摘要 | 第61-64页 |
| 英文摘要 | 第64-66页 |
