| 中文摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第10-11页 |
| ·研究流程和框架 | 第11-12页 |
| ·创新探索与不足之处 | 第12-14页 |
| 第二章 文献综述与研究述评 | 第14-19页 |
| ·分割市场理论研究之相关文献 | 第14-15页 |
| ·双边上市公司连动效果研究之相关文献 | 第15-17页 |
| ·事件研究法之相关文献 | 第17-19页 |
| 第三章 A 股、H 股市场 | 第19-25页 |
| ·A 股市场 | 第19页 |
| ·H 股市场 | 第19-22页 |
| ·H 股回归 | 第22-25页 |
| 第四章 H 股回归事件对于H 股价格效果研究 | 第25-50页 |
| ·研究方法 | 第25-31页 |
| ·研究样本及数据处理 | 第31-32页 |
| ·实证检验及分析 | 第32-50页 |
| 第五章 H 股回归事件后A、H 股价格发现研究 | 第50-57页 |
| ·研究方法 | 第50页 |
| ·研究样本及数据处理 | 第50页 |
| ·全阶段、密集回归前后的价格发现实证关系 | 第50-57页 |
| 第六章 研究结论 | 第57-59页 |
| ·研究结论 | 第57-58页 |
| ·后续研究建议 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 攻读学位期间取得的研究成果 | 第62页 |